О задаче максимизации полезности в случае неограниченного случайного вклада
Р. В. Хасанов

Эта публикация цитируется в следующих статьяx:

1. А. А. Фарвазова, “Двойственная задача максимизации робастной полезности”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2022, № 4, 15–21      ; A. A. Farvazova, “Dual robust utility maximization problem”, Moscow University Mathematics Bulletin, 77:4 (2022), 176–182  
2. Bayraktar E., Yu X., “Optimal Investment With Random Endowments and Transaction Costs: Duality Theory and Shadow Prices”, Math. Financ. Econ., 13:2 (2019), 253–286        
3. A. A. Gushchin, R. V. Khasanov, I. S. Morozov, “Some functional analytic tools for utility maximization”, Springer Optimization and Its Applications, 90 (2014), 267–285    
4. Р. В. Хасанов, “О верхней цене хеджирования платежных обязательств”, Теория вероятн. и ее примен., 57:4 (2012), 657–681      ; R. V. Khasanov, “On the upper hedging price of contingent claims”, Theory Probab. Appl., 57:4 (2013), 607–618