Представление выходного сигнала билинейной системы кратными стохастическими интегралами
М. Е. Шайкин

Список литературы
1.	Mohler R. R., Kolodziej W. J., “An overviev of stochastic bilinear control processes”, IEEE Trans. Syst. Cybernet, 10 (1980), 913–918
2.	Пакшин П. В., Угриновский В. А., “Стохастические задачи абсолютной устойчивости”, АиТ, 2006, № 11, 122–158
3.	Hinrichsen D., Pritchard A. J., “Stochastic $H^\infty$”, SIAM J. Control Optim., 36:5 (1998), 1504–1538
4.	Chen B.-S., Zhang W., “Stochastic $H_2/H_\infty$ control with state-dependent noise”, IEEE Trans. Autom. Control, 49:1 (2004), 45–57
5.	Шайкин М. Е., “Оптимальная конечномерная фильтрация вектора состояния для билинейных систем с нильпотентными алгебрами Ли”, АиТ, 2000, № 2, 62–75
6.	Маккин Г., Стохастические интегралы, Мир, М., 1972
7.	Хида Т., Броуновское движение, Наука, М., 1987
8.	Каллианпур Г., Стохастическая теория фильтрации, Наука, М., 1987
9.	Липцер Р. Ш., Ширяев А. Н., “Нелинейная фильтрация диффузионных марковских процессов”, Тр. матем. ин-та им. В. А. Стеклова АН СССР, 104, Наука, Л., 1968, 135–180
10.	Назайкинский В., Стернин Б., Шаталов В., Методы некоммутативного анализа, Техносфера, М., 2002
11.	Шайкин М. Е., “Интегральные представления решений линейных стохастических уравнений с мультипликативными возмущениями”, АиТ, 2010, № 4, 16–33
12.	Пугачев В. С., Синицын И. Н., Теория стохастических систем, Логос, М., 2004
13.	Картан А., Дифференциальное исчисление и дифференциальные формы, Мир, М., 1971
14.	Кочетков Е. С., Смерчинская С. О., Теория вероятностей в задачах и упражнениях, Форум–Инфра-М, М., 2005
15.	Ширяев А. Н., Основы стохастической финансовой математики, Фазис, М., 2004
16.	Мельников А. В., Ратанов Н. Е., “Неоднородные телеграфные процессы и их применение к моделированию финансовых рынков”, Докл. АН, 412:5 (2007), 597–599
17.	Chen W. G., Zhen W., “Stochastic maximum principle for a kind of risk-sensitive optimal control problem and application to portfolio choice”, Acta Automatica Sinica, 33:10 (2007), 1043–1047