|
|
|
Литература
|
|
|
1. |
Athans M., “The role and use of the stochastic linear-quadratic-Gaussian problem in control system design”, IEEE T. Automat. Contr., 16:6 (1971), 529–552 |
2. |
Wonham W. M., “On the separation theorem of stochastic control”, SIAM J. Control, 6:2 (1968), 312–326 |
3. |
Флеминг У., Ришел Р., Оптимальное управление детерминированными и стохастическими системами, Пер. с англ., Мир, М., 1978, 316 с.; Fleming W. H., R. W. Rishel, Deterministic and stochastic optimal control, Springer-Verlag, New York, NY, 1975, 222 pp. |
4. |
Kushner H. J., Dupuis P. G., Numerical methods for stochastic control problems in continuous time, Springer-Verlag, New York, NY, USA, 2001, 476 pp. |
5. |
Bertsekas D. P., Dynamic programming and optimal control, Athena Scientific, Cambridge, 2017, 576 pp. |
6. |
Mortensen R. E., “Stochastic optimal control with noisy observations”, Int. J. Control, 4:5 (1966), 455–464 |
7. |
Davis M. H. A., Varaiya P. P., “Dynamic programming conditions for partially observable stochastic systems”, SIAM J. Control, 11:2 (1973), 226–262 |
8. |
Benes V. E., Karatzas I., “On the relation of Zakai's and Mortensen's equations”, SIAM J. Control Optim., 21:3 (1983), 472–489 |
9. |
Bensoussan A., Stochastic control of partially observable systems, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, 364 pp. |
10. |
Miller B. M., K. E. Avrachenkov, K. V. Stepanyan, G. B. Miller, “The problem of optimal stochastic data flow control based upon incomplete information”, Probl. Inf. Transm., 41:2 (2005), 150–170 |
11. |
Elliott R. J., Aggoun L., Moore J. B., Hidden Markov models: Estimation and control, Springer-Verlag, New York, NY, USA, 1995, 382 pp. |
12. |
Athans M., Falb P. L., Optimal control: An introduction to the theory and its applications, Dover Publications, New York, NY, USA, 2007, 879 pp. |
13. |
Фельдбаум А. А., Основы теории оптимальных автоматических систем, 2-е изд., Наука, М., 1966, 624 с. [Feldbaum A. A., Foundations of theory of optimal automatic systems, Nauka, M., 1966, 624 pp.] |
14. |
Bhatia R., Matrix analysis, Graduate texts in mathematics ser., 169, Springer-Verlag, New York, NY, USA, 1997, 349 pp. |
15. |
Ширяев А. Н., Вероятность, 2-е изд., Наука, М., 1989, 640 с.; Shiryaev A. N., Probability, Springer Verlag, New York, NY, 1996, 624 pp. |
16. |
Босов А. В., Стефанович А. И., “Управление выходом стохастической дифференциальной системы по квадратичному критерию. I. Оптимальное решение методом динамического программирования”, Информатика и её применения, 12:3 (2018), 99–106 [Bosov A. V., A. I. Stefanovich., “Stochastic differential system output control by the quadratic criterion. I. Dynamic programming optimal solution”, Informatika i ee Primeneniya — Inform. Appl., 12:3 (2018), 99–106] |
17. |
Босов А. В., “О некоторых частных случаях в задаче управления выходом стохастической дифференциальной системы по квадратичному критерию”, Информатика и её применения, 15:1 (2021), 11–17 [Bosov A. V., “On some special cases in the problem of stochastic differential system output control by the quadratic criterion”, Informatika i ee Primeneniya — Inform. Appl., 15:1 (2021), 11–17] |
18. |
Девис М. Х. А., Линейное оценивание и стохастическое управление, Пер. с англ., Наука, М., 1984, 206 с.; Davis M. H. A., Linear estimation and stochastic control, Chapman and Hall, London, 1977, 224 pp. |