RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Информатика и её применения

Информ. и её примен., 2021, том 15, выпуск 2, страницы 3–11 (Mi ia721)

Управление линейным выходом марковской цепи по квадратичному критерию
А. В. Босов

Литература

1. Athans M., “The role and use of the stochastic linear-quadratic-Gaussian problem in control system design”, IEEE T. Automat. Contr., 16:6 (1971), 529–552  crossref
2. Wonham W. M., “On the separation theorem of stochastic control”, SIAM J. Control, 6:2 (1968), 312–326  crossref  zmath
3. Флеминг У., Ришел Р., Оптимальное управление детерминированными и стохастическими системами, Пер. с англ., Мир, М., 1978, 316 с.; Fleming W. H., R. W. Rishel, Deterministic and stochastic optimal control, Springer-Verlag, New York, NY, 1975, 222 pp.  zmath
4. Kushner H. J., Dupuis P. G., Numerical methods for stochastic control problems in continuous time, Springer-Verlag, New York, NY, USA, 2001, 476 pp.  zmath
5. Bertsekas D. P., Dynamic programming and optimal control, Athena Scientific, Cambridge, 2017, 576 pp.  zmath
6. Mortensen R. E., “Stochastic optimal control with noisy observations”, Int. J. Control, 4:5 (1966), 455–464  crossref  zmath
7. Davis M. H. A., Varaiya P. P., “Dynamic programming conditions for partially observable stochastic systems”, SIAM J. Control, 11:2 (1973), 226–262  crossref
8. Benes V. E., Karatzas I., “On the relation of Zakai's and Mortensen's equations”, SIAM J. Control Optim., 21:3 (1983), 472–489  crossref  zmath
9. Bensoussan A., Stochastic control of partially observable systems, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, 364 pp.  zmath
10. Miller B. M., K. E. Avrachenkov, K. V. Stepanyan, G. B. Miller, “The problem of optimal stochastic data flow control based upon incomplete information”, Probl. Inf. Transm., 41:2 (2005), 150–170  mathnet  crossref  zmath  elib
11. Elliott R. J., Aggoun L., Moore J. B., Hidden Markov models: Estimation and control, Springer-Verlag, New York, NY, USA, 1995, 382 pp.  zmath
12. Athans M., Falb P. L., Optimal control: An introduction to the theory and its applications, Dover Publications, New York, NY, USA, 2007, 879 pp.
13. Фельдбаум А. А., Основы теории оптимальных автоматических систем, 2-е изд., Наука, М., 1966, 624 с. [Feldbaum A. A., Foundations of theory of optimal automatic systems, Nauka, M., 1966, 624 pp.]
14. Bhatia R., Matrix analysis, Graduate texts in mathematics ser., 169, Springer-Verlag, New York, NY, USA, 1997, 349 pp.  crossref
15. Ширяев А. Н., Вероятность, 2-е изд., Наука, М., 1989, 640 с.; Shiryaev A. N., Probability, Springer Verlag, New York, NY, 1996, 624 pp.
16. Босов А. В., Стефанович А. И., “Управление выходом стохастической дифференциальной системы по квадратичному критерию. I. Оптимальное решение методом динамического программирования”, Информатика и её применения, 12:3 (2018), 99–106  mathnet [Bosov A. V., A. I. Stefanovich., “Stochastic differential system output control by the quadratic criterion. I. Dynamic programming optimal solution”, Informatika i ee Primeneniya — Inform. Appl., 12:3 (2018), 99–106]
17. Босов А. В., “О некоторых частных случаях в задаче управления выходом стохастической дифференциальной системы по квадратичному критерию”, Информатика и её применения, 15:1 (2021), 11–17  mathnet [Bosov A. V., “On some special cases in the problem of stochastic differential system output control by the quadratic criterion”, Informatika i ee Primeneniya — Inform. Appl., 15:1 (2021), 11–17]
18. Девис М. Х. А., Линейное оценивание и стохастическое управление, Пер. с англ., Наука, М., 1984, 206 с.; Davis M. H. A., Linear estimation and stochastic control, Chapman and Hall, London, 1977, 224 pp.  zmath


© МИАН, 2025