|
|
|
|
ЛИТЕРАТУРА
|
|
| |
| 1. |
Markowitz H., “Portfolio selection”, J. Finance, 7:1 (1952), 77–91 |
| 2. |
Markowitz H. M., Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, Willey, New York, 1991, 400 pp. |
| 3. |
Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бейли Д. В., Инвестиции, Инфра-М, М., 2003 |
| 4. |
Емеличев В. А., Кузьмин К. Г., “О радиусе устойчивости эффективного решения векторной задачи целочисленного линейного программирования в метрике Гëльдера”, Кибернетика и системный анализ, 42:4 (2006), 175–181  |
| 5. |
Емеличев В. А., Кузьмин К. Г., “Об одном типе устойчивости многокритериальной задачи целочисленного линейного программирования в случае монотонной нормы”, Известия РАН. Теория и системы управления, 2007, № 5, 45–51  |
| 6. |
Емеличев В. А., Карелкина О.В., “Конечные коалиционные игры: параметризация концепции равновесия (от Парето до Нэша) и устойчивость эффективной ситуации в метрике Гельдера”, Дискретная математика, 21:2 (2009), 43–50   |
| 7. |
Emelichev V., Podkopaev D., “Quantitative stability analysis for vector problems of 0-1 programming”, Discrete Optimization, 7:1–2 (2010), 48–63  |
| 8. |
Емеличев В. А., Коротков В. В., “Оценки радиуса устойчивости лексикографического оптимума векторной булевой задачи с критериями рисков Сэвиджа”, Дискрет. анализ и исслед. операций, 18:2 (2011), 41–50 |
| 9. |
Емеличев В. А., Коротков В. В., Кузьмин К. Г., “Многокритериальная инвестиционная задача в условиях неопределенности и риска”, Известия РАН. Теория и системы управления, 2011, № 6, 157–164 |
| 10. |
Емеличев В. А., Коротков В. В., “О радиусе устойчивости эффективного решения многокритериальной задачи портфельной оптимизации с критериями Сэвиджа”, Дискретная математика, 23:4 (2011), 33–38 |
| 11. |
Емеличев В. А., Коротков В. В., “Постоптимальный анализ многокритериальной инвестиционной задачи Марковица”, Информатика, 2011, № 4, 5–14 |
| 12. |
Emelichev V., Korotkov V., “On stability radius of the multicriteria variant of Markowitz's investment portfolio problem”, Bull. Acad. Sci. Moldova. Mathematics, 2011, no. 1, 83–94 |
| 13. |
Portfolio Decision Analysis: Improved Methods for Resource Allocation, International Series in Operations Research and Management Science, eds. A. Salo, J. Keisler, A. Morton, Springer, New York, 2011, 424 pp. |
| 14. |
Бронштейн Е. М., Качкаева М. М., Тулупова Е. В., “Управление портфелем ценных бумаг на основе комплексных квантильных мер риска”, Известия РАН. Теория и системы управления, 2011, № 1, 178–183 |
| 15. |
Царев В. В., Оценка экономической эффективности инвестиций, Питер, СПб., 2004, 464 с. |
| 16. |
Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А., Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика, Дело, М., 2008, 1104 с. |
| 17. |
Wald A., Statistical Decision Functions, Wiley, New York, 1950, 179 pp. |
| 18. |
Emelichev V., Korotkov V., “Post-optimal analysis of investment problem with Wald's ordered maximin criteria”, Bull. Acad. Sci. Moldova. Mathematics, 2012, no. 1, 59–69 |
| 19. |
Петросян Л. А., Зенкевич Н. А., Семина Е. А., Теория игр, Высшая школа, М., 1998 |
| 20. |
Фон Нейман Дж., Моргенштерн О., Теория игр и экономическое поведение, Наука, М., 1970, 707 с. |
