|
|
|
|
ЛИТЕРАТУРА
|
|
| |
| 1. |
А. Н. Ширяев, Ю. М. Кабанов, Д. О. Крамков, А. В. Мельников, “К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время”, Теория вероятностей и ее применения, 39:1 (1994), 80–129    |
| 2. |
Ширяев А. Н., Основы стохастической финансовой математики, Фазис, М., 1998, 1017 с. |
| 3. |
Мельников А. В., Волков С. Н., Нечаев М. Л., Математика финансовых обязательств, ГУ ВШЭ, М., 2001, 253 с. |
| 4. |
Халл Д. К., Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты, Вильямс, М., 2007, 1052 с. |
| 5. |
Кожин К., “Все об экзотических опционах”, Рынок ценных бумаг, 2002, № 15, 53–57; № 16, 61–64; № 17, 68–73 |
| 6. |
Rubinstein M., Exotic options, Finance working paper, 220, Inst. of Business and Econ. Research, Berkeley, 1991, 43 pp. |
| 7. |
Zhang P. G., “An introduction to exotic options”, Europ. Financial Manag., 1:1 (1995), 87–95  |
| 8. |
Black F., Scholes M., “The pricing of options and corporate liabilities”, J. of Political Economy, 81:3 (1973), 637–659 |
| 9. |
Cox J. C., Ross R. A., Rubinstein M., “Option pricing: a simplified approach”, J. of Financial Economics, 7:3 (1979), 229–263 |
| 10. |
Шепп Л. А., Ширяев А. Н., “Новый взгляд на расчеты ‘Русского опциона’ ”, Теория вероятностей и ее применение, 39:1 (1994), 130–149 |
