RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Успехи математических наук
УМН, 1995, том 50, выпуск 6(306), страницы 57–150 (Mi rm1122)
Метод Лапласа для вероятностных мер в банаховых пространствах
В. И. Питербарг, В. Р. Фаталов

Список литературы
1. Алексеев В. М., Тихомиров В. М., Фомин С. В., Оптимальное управление, Наука, M., 1979, 1–432  mathscinet
2. Арнольд В. И., Варченко А. Н., Гусейн-заде С. М., Особенности дифференцируемых отображений. Монодромия и асимптотики интегралов, Наука, M., 1984  mathscinet
3. Беляев Ю. К., Питербарг В. И., “Асимптотика среднего числа $A$-точек выбросов гауссовского поля за высокий уровень”, Выбросы случайных полей, ред. Ю. К. Беляев, Изд-во МГУ, М., 1972, 62–89
4. Бенткус В. Ю., Пап Д., “О распределении нормы устойчивого случайного вектора гильбертова пространства”, Литов. матем. сб., 26:2 (1986), 211–220  mathscinet  zmath
5. Бенткус В., Гетце Ф., Паулаускас В., Рачкаускас А., “Точность гауссовской аппроксимации в банаховых пространствах”, Итоги науки и техники. Современные проблемы математики. Фундаментальные направления, 81, ВИНИТИ, М., 1991, 39–139  mathnet  mathscinet
6. Березин Ф. А., “Континуальные интегралы по траекториям в фазовом пространстве”, УФН, 132:3 (1980), 497–548  mathnet  mathscinet
7. Богачев В. И., Смолянов О. Г., “Аналитические свойства бесконечномерных распределений”, УМН, 45:3(273) (1990), 3–83  mathnet  mathscinet  zmath
8. Борзов В. В., “Об асимптотическом поведении функционального гауссова интеграла”, Записки научн. семинаров ЛОМИ, 184, 1990, 26–36  mathnet  mathscinet
9. Боровков А. А., Могульский А. А., “О вероятностях больших уклонений в топологических пространствах, I, II”, Сиб. матем. журн., 19:5 (1978), 988–1004  mathnet  mathscinet  zmath; 21:5 (1980), 12–26  mathnet  mathscinet  zmath
10. Боровков А. А., “Граничные задачи, принцип инвариантности и большие уклонения”, УМН, 38:4(232) (1983), 227–254  mathnet  mathscinet  zmath
11. Боровков А. А., Могульский А. А., “О вероятностях малых уклонений для случайных процессов”, Труды Ин-та Математики СО АН CCCP, 13, 1989, 147–168  mathscinet  zmath
12. Боровков А. А., Могульский А. А., “Большие уклонения и статистический принцип инвариантности”, Теория вероятн. и ее примен., 37:1 (1992), 11–18  mathnet  mathscinet  zmath
13. Боровков А. А., Могульский А. А., Большие уклонения и проверка статистических гипотез, Труды Ин-та Математики СО РАН, 19, Наука, Новосибирск, 1992, 1–220  mathscinet  zmath
14. Бурбаки Н., Топологические векторные пространства, ИЛ, М., 1959
15. Вахания Н. Н., Тариеладзе В. И., Чобанян С. А., Вероятностные распределения в банаховых пространствах, Наука, М., 1985, 1–368  mathscinet  zmath
16. Вентцель А. Д., “Грубые предельные теоремы о больших уклонениях для марковских случайных процессов I; II; III; IV”, Теория вероятн. и ее примен., 21:2 (1976), 235–252  mathnet  mathscinet  zmath; 21:3 (1976), 512–526  mathnet  mathscinet; 24:4 (1979), 673–691  mathnet  mathscinet; 27:2 (1982), 209–227  mathnet  mathscinet  zmath
17. Вентцель А. Д., Фрейдлин М. И., Флуктуации в динамических системах под действием малых случайных возмущений, Наука, М., 1979, 1–424  mathscinet  zmath
18. Вентцель А. Д., Предельные теоремы о больших уклонениях для марковских случайных процессов, Наука, М., 1986  mathscinet  zmath
19. Веретенников А. Ю., “О больших уклонениях для систем стохастических уравнений Ито”, Теория вероятн. и ее примен., 36:4 (1991), 625–634  mathnet  mathscinet
20. Волошина И. А., “Об одной экстремальной формуле при оценке интеграла по гауссовой мере”, Стохастические уравнения и граничные теоремы, ред. А. В. Скороход, Ин-т Матем. АН Украины, Киев, 1991, 35–38  mathscinet
21. Волошина И. А., “О приближенной формуле для интеграла по гауссовой мере”, Случайные процессы и бесконечномерный анализ, ред. А. В. Скороход, Ин-т Матем. АН Украины, Киев, 1992, 18–26  mathscinet
22. Гертнер Ю., “О больших уклонениях от инвариантной меры”, Теория вероятн. и ее примен., 22:1 (1977), 27–42  mathnet  mathscinet
23. Го Х.-С., Гауссовские меры в банаховых пространствах, Мир, М., 1979, 1–176
24. Гохберг И. Ц., Крейн М. Г., Введение в теорию линейных несамосопряженных операторов, Наука, М., 1965
25. Давыдов Ю. А., Лифшиц М. А., “Метод расслоений в некоторых вероятностных задачах”, Итоги науки и техники. Теория вероятн. Матем. статистика. Теорет. киберн., 22, ВИНИТИ, М., 1984, 61–157  mathnet  mathscinet
26. Дмитровский В. А., “Оценки распределения максимума гауссовского поля”, Случайные процессы и поля, ред. Ю. К. Беляев, Изд-во МГУ, М., 1979, 22–31
27. Дубровский В. Н., “Асимптотическая формула лапласовского типа для разрывных марковских процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 21:1 (1976), 219–222  mathscinet
28. Дубровский В. Н., “Точные асимптотические формулы лапласовского типа для марковских процессов”, ДАН СССР, 226:5 (1976), 1001–1004  mathnet  mathscinet  zmath
29. Егоров А. Д., Соболевский П. И., Янович Л. А., Функциональные интегралы: приближенное вычисление и приложения, Наука и техника, Минск, 1985  mathscinet
30. Золотарев В. М., “Об одной вероятностной задаче”, Теория вероятн. и ее примен., 6:2 (1961), 219–222  mathnet  mathscinet  zmath
31. Золотарев В. М., “Об одной асимптотике гауссовской меры в $\ell^2$”, Проблемы устойчивости стохастических моделей, ВНИИ системных исследований, М., 1984, 54–58  mathscinet; V. M. Zolotarev, “Asymptotic behavior of the Gaussian measure in $\ell^2$”, J. Sov. Math., 24 (1986), 2330–2334  crossref
32. Ибрагимов И. А., “О вероятности попадания гауссова вектора со значениями в гильбертовом пространстве в сферу малого радиуса”, Записки научн. семинаров ЛОМИ, 85, 1979, 75–93  mathnet  mathscinet  zmath
33. Игнатюк И. А., Малышев В. А., Щербаков В. В., “Влияние границ в задачах о больших уклонениях”, УМН, 49:2(296) (1994), 43–102  mathnet  mathscinet  zmath
34. Клепиков В. Н., “Асимптотическое разложение интеграла Фейнмана”, Теория случайных процессов, 14, Наукова Думка, Киев, 1986, 29–37  mathscinet
35. Конаков В. Д., Питербарг В. И., “Скорость сходимости распределений максимальных уклонений гауссовских процессов и эмпирических плотностей, I, II”, Теория вероятн. и ее примен., 27:4 (1982), 707–724  mathnet  mathscinet  zmath; 28:1 (1983), 164–169  mathnet  mathscinet  zmath
36. Королюк В. С., Боровских Ю. В., Асимптотический анализ распределений статистик, Наукова Думка, Киев, 1984, 1–302  mathscinet
37. Коростелев А. П., Леонов С. Л., “Функционал действия для диффузионного процесса с разрывным переносом”, Теория вероятн. и ее примен., 37:3 (1992), 570–576  mathnet  mathscinet
38. Крамер Г., Лидбеттер М. Р., Стационарные случайные процессы, Мир, М., 1969
39. Лейхтвейс К., Выпуклые множества, Наука, М., 1985  mathscinet
40. Лидбеттер М., Ротсен Х., Линдгрен Г., Экстремумы случайных последовательностей и процессов, Мир, М., 1989  mathscinet
41. Лисицкий А. Д., “Разложение хвоста строго устойчивого закона в гильбертовом пространстве”, Вестник СПбГУ. Cер. 1, 1992, № 1, 29–33  mathscinet
42. Лифшиц М. А., “О распределении максимума гауссовского процесса”, Теория вероятн. и ее примен., 31:1 (1986), 134–142  mathnet  mathscinet  zmath
43. Лифшиц М. А., Цирельсон Б. С., “Малые уклонения гауссовских полей”, Теория вероятн. и ее примен., 31:3 (1986), 632–633  mathscinet
44. Лифшиц М. А., “Вычисление точной асимптотики некоторых гауссовских больших уклонений”, Записки научн. семинаров ЛОМИ, 184, 1990, 189–199  mathnet  mathscinet
45. Лифшиц М. А., “Гауссовские большие уклонения гладкой полунормы”, Записки научн. семинаров ПОМИ, 194, 1992, 106–113  mathnet  mathscinet
46. Мартынов Г. В., Критерии омега-квадрат, Наука, М., 1978, 1–80  mathscinet
47. Маслов В. П., Комплексные марковские цепи и континуальный интеграл Фейнмана, Наука, М., 1976  mathscinet
48. Маслов В. П., Чеботарев А. М., “О втором члене логарифмической асимптотики функциональных интегралов”, Итоги науки и техники. Теория вероятн. Матем. статистика. Теорет. киберн., 19, ВИНИТИ, М., 1982, 127–154  mathnet  mathscinet
49. Маслов В. П., “Глобальная экспоненциальная асимптотика решений туннельных уравнений и задачи о больших уклонениях”, Труды МИАН, 163, 1984, 150–180  mathnet  mathscinet  zmath
50. Маслов В. П., Фроловичев С. М., Черных С. И., “Точная асимптотика больших уклонений в граничной задаче для диффузионных процессов”, ДАН СССР, 296:2 (1987), 275–279  mathnet  mathscinet
51. Маслов В. П., Асимптотические методы и теория возмущений, Наука, М., 1988, 1–312  mathscinet
52. Могульский А. А., “Замечания о больших уклонениях статистики $\omega^2$”, Теория вероятн. и ее примен., 22:1 (1977), 170–175  mathnet  mathscinet
53. Могульский А. А., “Большие уклонения для винеровского процесса”, Труды Ин-та Математики СО АН СССР, 1, 1982, 25–50  mathscinet
54. Могульский А. А., “Вероятности больших уклонений для траекторий случайных блужданий”, Предельные теоремы для сумм случайных величин, Наука, Новосибирск, 1984, 93–124  mathscinet
55. Молчанов С. А., “Диффузионные процессы и риманова геометрия”, УМН, 30:1(181) (1975), 3–59  mathnet  mathscinet  zmath
56. Нагаев С. В., “О вероятностях больших уклонений для гауссовского распределения в банаховом пространстве”, Изв. АН УзССР, сер. физ.-матем. наук, 1981, № 5, 18–21  mathscinet  zmath
57. Никитин Я. Ю., “Большие уклонения и асимптотическая эффективность статистик интегрального типа, I, II”, Записки научн. семинаров ЛОМИ, 85, 1979, 175–187  mathnet  mathscinet  zmath; 97, 1980, 151–175  mathnet  mathscinet  zmath
58. Никитин Я. Ю., “Большие уклонения и асимптотическая эффективность интегральных статистик для проверки независимости”, Вероятностные распределения и математическая статистика, Фан, Ташкент, 1986, 388–406  mathscinet
59. Олвер Ф., Введение в асимптотические методы и специальные функции, Наука, М., 1978, 1–376  mathscinet
60. Осипов Л. В., “O вероятностях больших уклонений для сумм независимых случайных векторов”, Теория вероятн. и ее примен., 23:3 (1978), 510–526  mathnet  mathscinet  zmath
61. Паулаускас В. И., “О скорости сходимости в центральной предельной теореме в некоторых банаховых пространствах”, Теория вероятн. и ее примен., 21:4 (1976), 775–791  mathnet  mathscinet  zmath
62. Паулаускас В. И., Рачкаускас А. Ю., Точность аппроксимации в центральной предельной теореме в банаховых пространствах, Мокслас, Вильнюс, 1987, 1–188  mathscinet  zmath
63. Пинелис И. Ф., “Одна задача о больших уклонениях в пространстве траекторий”, Теория вероятн. и ее примен., 26:1 (1981), 73–87  mathnet  mathscinet  zmath
64. Питербарг В. И., “О работе Д. Пикандса “Вероятности пересечения для стационарного гауссовского процесса””, Вестник МГУ. Сер. Матем. и Мех., 1972, № 5, 25–30  mathscinet  zmath
65. Питербарг В. И., “Асимптотические разложения вероятностей больших выбросов гауссовских процессов”, ДАН СССР, 242:6 (1978), 1248–1251  mathnet  mathscinet  zmath
66. Питербарг В. И., Присяжнюк В. П., “Асимптотика вероятности большого выброса гауссовского нестационарного процесса”, Теория вероятн. и матем. статистика, 18 (1978), 121–133  mathscinet; 28 (1983), 103–106  zmath
67. Питербарг В. И., “Некоторые направления в исследовании свойств траекторий гауссовских случайных функций”, Случайные процессы. Выборочные функции и пересечения, Мир, М., 1978, 258–280  mathscinet
68. Питербарг В. И., Присяжнюк В. П., “Точная асимптотика большого размаха гауссовского стационарного процесса”, Теория вероятн. и ее примен., 26:3 (1981), 480–495  mathnet  mathscinet  zmath
69. Питербарг В. И., “Гауссовские случайные процессы”, Итоги науки и техники. Теория вероятн. Матем. статистика. Теорет. киберн., 19, ВИНИТИ, М., 1982, 155–199  mathnet  mathscinet
70. Питербарг В. И., Фаталов В. Р., “Точные асимптотики для вероятностей больших уклонений некоторых используемых в статистике гауссовских полей”, Вероятностно-статистические методы исследования, ред. И. Г. Журбенко, А. Н. Колмогоров, Изд-во МГУ, М., 1983, 123–140  mathscinet
71. Питербарг В. И., Симонова И. Э., “Асимптотические разложения для вероятностей больших выбросов нестационарных гауссовских процессов”, Матем. заметки, 35:6 (1984), 909–920  mathnet  mathscinet  zmath
72. Питербарг В. И., Асимптотические методы в теории гауссовских случайных процессов и полей, Изд-во МГУ, М., 1988, 1–176; Piterbarg V. I., Asymptotic Methods in the Theory of Gaussian Processes and Fields, Translations of Mathematical Monographs, 148, Providence, AMS, 1995  mathscinet
73. Питербарг В. И., Михалева Т. Л., “О распределении максимума гауссовского поля с постоянной дисперсией”, Теория вероятн. и ее примен. (в печати)
74. Питербарг В. И., Фаталов В. Р., Большие уклонения гауссовских процессов с параметрическим множеством в гильбертовом пространстве с приложением к $\ell^2$-значному процессу Орнштейна–Уленбека, Препринт, 1994
75. Пич А., Операторные идеалы, Мир, М., 1982, 1–536  mathscinet
76. Погосян С. К., “Вероятности больших уклонений для гиббсовских случайных полей”, Изв. АН АрмССР. Математика, 25:5 (1990), 432–447  mathscinet  zmath
77. Рокафеллар Р., Выпуклый анализ, Мир, М., 1973
78. Рудин У., Функциональный анализ, Мир, М., 1975  mathscinet
79. Рюэль Д., Статистическая механика: строгие результаты, Мир, М., 1971
80. Санов И. Н., “О вероятности больших отклонений случайных величин”, Матем. сб., 42(84):1 (1957), 11–44  mathnet  mathscinet  zmath
81. Саулис Л., Статулявичус В., Предельные теоремы о больших уклонениях, Мокслас, Вильнюс, 1989  mathscinet  zmath
82. Саулис Л., Статулявичус В. и др., “Предельные теоремы теории вероятностей”, Итоги науки и техники. Современные проблемы математики. Фундаментальные направления, 81, ВИНИТИ, М., 1991, 219–312  mathnet  mathscinet
83. Скороход А. В., “Теорема о непрерывности случайной функции на компакте в гильбертовом пространстве”, Теория вероятн. и ее примен., 18:4 (1973), 809–811  mathnet  zmath
84. Скороход А. В., Асимптотические методы теории стохастических дифференциальных уравнений, Наукова Думка, Киев, 1987  mathscinet  zmath
85. Смолянов О. Г., Шавгулидзе Е. Т., Континуальные интегралы, Изд-во МГУ, М., 1990, 1–152  mathscinet
86. Сытая Г. Н., “Об асимптотике винеровской меры малых сфер”, Теория вероятн. и матем. статистика., 16 (1977), 121–135  zmath
87. Сытая Г. Н., “О малых сферах гауссовских мер”, Вероятностные распределения в бесконечномерных пространствах, Киев, 1978, 154–171  mathscinet
88. Тихомиров А. Н., “О точности нормальной аппроксимации вероятности попадания в шар суммы слабо зависимых гильбертовозначных случайных величин, I; II”, Теория вероятн. и ее примен., 36:4 (1991), 699–710  mathnet  mathscinet; 38:1 (1993), 110–127  mathnet  mathscinet  zmath
89. Тюрин Ю. Н., “Линейная модель в многомерной непараметрической статистике”, Многомерный статистический анализ в социально-экономических исследованиях, Наука, М., 1974, 7–24
90. Фаталов В. Р., “Большие уклонения гауссовских мер в пространствах $\ell^p$ и $L^p$, $p\ge2$”, Теория вероятн. и ее примен. (в печати)  mathnet
91. Федорюк M. B., Метод перевала, Наука, М., 1977, 1–368  mathscinet
92. Фейнман Р., Хибс А., Квантовая механика и интегралы по траекториям, Мир, М., 1968
93. Фрейдлин М. И., “Принцип усреднения и теоремы о больших уклонениях”, УМН, 33:5(203) (1978), 107–160  mathnet  mathscinet  zmath
94. Цирельсон Б. С., “Плотность распределения максимума гауссовского процесса”, Теория вероятн. и ее примен., 20:4 (1975), 865–873  mathnet  mathscinet
95. Ченцов Н. Н., “Винеровские случайные поля от нескольких параметров”, ДАН СССР, 106 (1956), 607–609  zmath
96. Юринский В. В., “Об асимптотике больших уклонений в гильбертовом пространстве, I, II, III”, Теория вероятн. и ее примен., 36:1 (1991), 78–92  mathnet  mathscinet; 36:3 (1991), 535–541  mathnet  mathscinet; 37:2 (1992), 268–275  mathnet  mathscinet
97. Adler R. J., Samorodnitsky G., “Tail behaviour for the suprema of Gaussian processes with applications to empirical processes”, Ann. Probab., 15 (1987), 1339–1351  crossref  mathscinet  zmath
98. Adler R. J., An Introduction to Continuity, Extrema, and Related Topics for General Gaussian Processes, Lecture Notes, 12, Instit. Math. Statist., Hayward, CA, 1990  mathscinet  zmath
99. Albeverio S. A., Høegh-Krohn R. J., Mathematical theory of Feynman path integrals, Lect. Notes Math, 523, 1976, 1–139  mathscinet  zmath
100. Albeverio S. A., Høegh-Krohn R. J., “Oscillatory integrals and the method of stationary phase in infinitely many dimensions, with applications to the classical limit of quantum mechanics, I”, Invent. Math., 40:1 (1977), 59–106  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
101. Albeverio S. A., Brzezniak Z., “Finite–dimensional approximation approach to oscillatory integrals and stationary phase in infinite dimensions”, J. Funct. Anal., 113:1 (1993), 177–244  crossref  mathscinet  zmath
102. Albin J. M. P., “On extremal theory for stationary processes”, Ann. Probab., 18 (1990), 92–128  crossref  mathscinet  zmath
103. Albin J. M. P., “On the general law of iterated logarithm with application to selfsimilar processes and to Gaussian processes in $\mathbf R^n$ and Hilbert space”, Stoch. Process. Appl., 41 (1992), 1–31  crossref  mathscinet  zmath
104. Albin J. M. P., “Extremes of diffusions over fixed intervals”, Stoch. Proc. Appl., 48 (1993), 211–235  crossref  mathscinet  zmath
105. Antoniadis A., Carmona R., “Eigenfunction Expansions for Infinite Dimensional Ornstein–Uhlenbeck Processes”, Probab. Theory Relat. Fields, 74 (1987), 31–54  crossref  mathscinet
106. Araujo A., Giné E., The central limit theorem for the real and Banach valued random variables, Wiley, New York, 1980, 1–233  mathscinet  zmath
107. Azencott R., “Grandes déviations et applications”, Lect. Notes Math, 774, 1980, 1–176  mathscinet  zmath
108. Azencott R., Bellaiche A., Bellaiche C., Bougerol P., Chaleyat-Maurel M., Baldi P., Elie L., Granara J., “Géodésiques et diffusions en temps petits”, Astérisque, 84–85, 1981
109. Azencott R., “Formule de Taylor stochastique et développement asymptotique d'intégrales de Feynman”, Lect. Notes Math, 921, 1982, 237–285  mathscinet  zmath
110. Azencott R., “Densités des diffusions en temps petits; développement asymptotique”, Lect. Notes Math., 1059, 1984, 402–498  mathscinet
111. Azencott R., “Petites perturbations aléatoires de systèmes dynamiques: Développements asymptotiques”, Bull. Sci. Math. Ser. 2, 109:3 (1985), 253–308  mathscinet  zmath
112. Bahadur R. R., Zabell S. L., “Large deviations of the sample mean in general vector spaces”, Ann. Probab., 7 (1979), 587–621  crossref  mathscinet  zmath
113. Baldi P., Roynette B., “Some exact equivalents for Brownian motion in Hölder norm”, Probab. Theory Relat. Fields, 93 (1992), 457–484  crossref  mathscinet  zmath
114. Baldi P., Ben Arous G., Kerkyacharian G., “Large deviations and the Strassen theorem in Hölder norm”, Stoch. Process. Appl., 42 (1992), 171–180  crossref  mathscinet  zmath
115. Barbe P., “A review on some large deviation results”, Publ. Inst. Statist. Univ. Paris, 38:1 (1994), 3–24  mathscinet  zmath
116. Ben Arous G., “Méthodes de Laplace et de la phase stationnaire sur l'espace de Wiener”, Stochastics, 25 (1988), 125–153  mathscinet  zmath
117. Ben Arous G., “Développement asymptotique du noyau de la chaleur hypoelliptique sur la diagonale”, Ann. Inst. Fourier, 39 (1989), 73–99  mathscinet  zmath
118. Ben Arous G., “Développement asymptotique du noyau de la chaleur hypoelliptique hors du cutlocus”, Annales Scientifiques de l'Ecole Normale Supérieure, 21:3 (1988), 307–331  mathscinet  zmath
119. Ben Arous G., Brunaud M., “Méthode de Laplace: Etude variationelle des fluctuations de diffusions de type “champ moyens””, Stochastics and Stoch. Rep., 31 (1990), 79–144  mathscinet  zmath
120. Ben Arous G., Léandre R., “Décroissance exponentielle du noyau de la chaleur sur la diagonale, I, II”, Probab. Theory Relat. Fields, 90 (1991), 175–202  crossref  mathscinet  zmath; 377–402
121. Ben Arous G., Ledoux M., “Schilder's large deviation principle without topology”, Asymptotic Problems in Probability Theory: Wiener Functionals and Asymptotics, eds. K. D. Elworthy, N. Ikeda, Longman, New York, 1993, 107–121  zmath  adsnasa
122. Ben Arous G., Ledoux M., “Grandes déviations de Freidlin–Wentzell en norme hölderienne”, Seminaire de Probabilites XXVIII, Lect. Notes Math., 1583, Springer-Verlag, Berlin, 1994, 293–299  mathscinet  zmath
123. Ben Arous G., Deuschel J.-D., Stroock D., “Precise asymptotics in large deviations”, Bull. Sci. Math., 117:1 (1993), 107–124  mathscinet  zmath
124. Bentkus V., Rachkauskas A., “On probabilities of large deviations in Banach spaces”, Probab. Theory Relat. Fields, 86 (1990), 131–154  crossref  mathscinet  zmath
125. Bentkus V., “Theorems of Large Deviations in the Multivariate Invariance Principle”, J. Multivariate Anal., 41:2 (1992), 297–313  crossref  mathscinet  zmath
126. Berman S. M., “Sojourns and extremes of stationary processes”, Ann. Probab., 10 (1982), 1–46  crossref  mathscinet  zmath
127. Berman S. M., “Sojourns and extremes of a diffusion process on a fixed interval”, Adv. Appl. Probab., 14:1 (1982), 811–832  crossref  mathscinet  zmath
128. Berman S. M., “Extreme sojourns of diffusion processes”, Ann. Probab., 16 (1988), 361–374  crossref  mathscinet  zmath
129. Berman S. M., Sojourns and Extremes of Stochastic Processes, Wadsworth and Brooks/Cole, Belmont, CA, 1992  mathscinet  zmath
130. van der Berg M., Lewis J. T., “On the asymptotics of a Wiener integral”, Proc. Roy. Soc. Edinb. Sect. A, 105 (1987), 195–198  mathscinet  zmath
131. Bickel P. J., Rosenblatt M., “On some global measures of the deviations of density function estimates”, Ann. Statist., 1:6 (1973), 1071–1095  crossref  mathscinet  zmath
132. Bickel P., Rosenblatt M., “Two-Dimensional Random Fields”, Multivariate Analysis – 3, ed. P. R. Krishnaiah, Academic Press, New York, 1973, 3–15  mathscinet
133. Bismut J. M., Large Deviations and Malliavin Calculus, Progress in Mathematics, 45, Birkhäuser, Basel, 1984  mathscinet  zmath
134. Bloznelis M., “On the distribution of the norm for a multidimensional Brownian bridge”, Литов. матем. сб., 31:1 (1991), 29–39  mathscinet
135. Bolthausen E., “On the probability of large deviations in Banach spaces”, Ann. Probab., 12:2 (1984), 427–435  crossref  mathscinet  zmath
136. Bolthausen E., Laplace approximations for Markov process expectations, Unpublished manuscript, 1985  zmath
137. Bolthausen E., “Laplace approximations for sums of Independent random vectors, I, II”, Probab. Theory Relat. Fields, 72 (1986), 305–318  mathscinet  zmath; 76 (1987), 167–206  crossref  mathscinet  zmath
138. Bolthausen E., “On the volume of the Wiener sausage”, Ann. Probab., 18:4 (1990), 1576–1582  crossref  mathscinet  zmath
139. Bolthausen E., “Localization of a two dimensional random walk with an attractive path interaction”, Ann. Probab., 22:2 (1994), 875–918  crossref  mathscinet  zmath
140. Bolthausen E., Deuschel J.-D., Tamura Y., “Precise estimate for large deviations of non-symmetric Markov processes”, Ann. Probab., 22 (1994)
141. Bonic R., Frampton J., “Smooth Functions on Banach Manifolds”, J. Math. Mechan., 15:5 (1966), 877–898  mathscinet  zmath
142. Borell C., “The Brunn-Minkowski Inequality in Gauss Space”, Invent. Math., 30 (1976), 207–216  crossref  mathscinet  adsnasa
143. Breitung K. W., Asymptotic Approximations for Probability Integrals, Lecture Notes in Mathematics, 1592, Springer-Verlag, Berlin, 1994, 1–108  mathscinet  zmath
144. Bucklew J. A., Large Deviation Techniques in Decision, Simulation and Estimation, Wiley, New York, 1990  mathscinet  adsnasa
145. Cassandro M., Jona-Lasinio G., “Critical point behavior and probability theory”, Adv. in Physics, 27 (1978), 913–941  crossref  adsnasa
146. Chevet S., “Gaussian Measures and Large Deviations”, Lect. Notes Math., 990, 1983, 30–46  mathscinet  zmath
147. Csizár I., “Sanov property, generalized $I$-projection and a conditional limit theorem”, Ann. Probab., 12 (1984), 768–793  crossref  mathscinet
148. Davies I., Truman A., “On the Laplace asymptotic expansion of conditional Wiener integrals and the Bender–Wu formula for $x^{2N}$-anharmonic oscillators”, J. Math. Phys., 24 (1983), 255–266  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
149. Dawson D. A., “Stochastic evolution equations”, Math. Bio. Sci., 15 (1972), 287–316  crossref  mathscinet  zmath
150. Dawson D. A., Gärtner J., “Large deviations from the McKean–Vlasov limit for weakly interacting diffusions”, Stochastics, 20 (1987), 247–308  mathscinet  zmath
151. de Acosta A., “Moderate deviations and associated Laplace approximations for sums of independent random vectors”, Trans. Amer. Math. Soc., 329:1 (1992), 357–375  crossref  mathscinet  zmath
152. Deheuvels P., “Multivariate tests of independence”, Analytical methods in probability theory, Lect. Notes Math., 861, 1981, 42–50  mathscinet  zmath
153. Dembo A., Zeitouni O., Large Deviations Techniques and Applications, Jones and Bartlett, Boston, 1993  mathscinet  zmath
154. Deuschel J.-D., Stroock D., Large Deviations, Wiley, New York, 1989
155. Dmitrovskii V. A., “On the integrability of the maximum and the local properties of Gaussian fields”, Probability Theory and Mathematical Statistics, Proc. of the Fifth Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics. Vol. 1, eds. B. Grigelionis et al., Mokslas, VSP, Vilnius–Utrecht, 1990, 271–284  mathscinet
156. Dobric V., Marcus M. B., Weber M., “The distribution of large values of the supremum of Gaussian processes”, Astérisque, 157–158, 1988, 95–127  mathscinet  zmath
157. Donsker M. D., Varadhan S. R. S., “Asymptotic evaluation of certain Markov process expectations for large time, I, II, III, IV”, Comm. Pure Appl. Math., 28 (1975), 1–47  mathscinet  zmath; 28 (1975), 279–301  crossref  zmath; 29 (1976), 389–461  crossref  mathscinet  zmath; 36 (1983), 525–565
158. Donsker M. D., Varadhan S. R. S., “Asymptotic evaluation of certain Wiener integrals for large time”, Functional Integration and its Applications, ed. A. M. Arthur, Oxford Univ. Press, Oxford, 1975, 15–33  mathscinet
159. Donsker M. D., Varadhan S. R. S., “Large deviations for stationary Gaussian processes”, Comm. Math. Phys., 97 (1985), 187–210  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
160. Doss H., “Quelques formules asymptotiques pour les petites perturbations de systèmes dynamiques”, Ann. Inst. H. Poincaré, Sect. B, 16:1 (1980), 17–28  mathscinet  zmath
161. Doss H., “Démonstration probabiliste de certains développements asymptotiques quasi classiques”, Bulletin des Sciences Mathématiques, II Série, 109 (1985), 179–208  mathscinet  zmath
162. Doss H., Stroock D., “Nouveaux résultats concernant les petites perturbations de systèmes dynamiques”, J. Funct. Anal., 101:2 (1991), 370–391  crossref  mathscinet  zmath
163. Dudley R. M., “Weak convergence of probabilities on nonseparable metric spaces and empirical measures on Euclidean spaces”, Illinois J. Math., 10 (1966), 109–126  mathscinet  zmath
164. Dupuis P., Ellis R. S., “Large deviations for Markov processes with discontinuous statistics. I: General upper bounds, II: Random walks”, Ann. Probab., 19:3 (1991), 1280–1297  crossref  mathscinet  zmath; Probab. Theory Relat. Fields, 91:2 (1992), 153–194  crossref  mathscinet  zmath
165. Ehrhard A., “Symetrisation dans l'espace de Gauss”, Math. Scand., 53:2 (1983), 281–301  mathscinet  zmath
166. Ellis R. S., Rosen J. S., “Laplace's method for Gaussian integrals with an application to Statistical Mechanics”, Ann. Probab., 10:1 (1982), 47–66  crossref  mathscinet  zmath; 11:2 (1983), 456  crossref
167. Ellis R. S., Rosen J. S., “Asymptotic analysis of Gaussian integrals. I: Isolated minimum points, II: Manifold of minimum points”, Trans. Amer. Math. Soc., 273:2 (1982), 447–481  crossref  mathscinet  zmath; Comm. Math. Phys., 82 (1981), 153–181  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
168. Ellis R. S., Large Deviations and Statistical Mechanics, Springer-Verlag, Berlin, 1985  mathscinet
169. Elworthy K. D., Truman A., “Classical mechanics, the diffusion heat equation and the Schrödinger equation on a Riemannian manifold”, J. Math. Phys., 22 (1981), 2144–2166  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
170. Erkanli A., “Laplace approximations for posterior expectations when the mode occurs at the boundary of the parameter space”, J. Amer. Statist. Assoc., 89:425 (1994), 250–258  crossref  mathscinet  zmath
171. Fang Shizan, “Grandes déviations pour le processus d'Ornstein–Uhlenbeck”, C. R. Acad. Sci., Sér. 1, 314:4 (1992), 291–294  mathscinet  zmath; Stochastics and Stoch. Rep., 1994 (to appear)
172. Faris W., Jona-Lasinio G., “Large fluctuations for a nonlinear heat equation with noise”, J. Phys. A: Math. Gen., 15 (1982), 3025–3055  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
173. Fatalov V. R., Richter W.-D., “Gaussian probabilities of large deviations for fixed or increasing dimensions”, J. Contemp. Math. Analysis (Armenian Acad. Sci.)., 27:1 (1992), 1–16  mathscinet  zmath; Изв. АН Армении. Матем., 27:1 (1992), 3–21  mathscinet  zmath
174. Fatalov V. R., “Exact asymptotics of large deviations for Gaussian measures on Hilbert space”, J. Contemp. Math. Analysis (Armenian Acad. Sci.)., 27:5 (1992), 36–50  mathscinet  zmath; Изв. АН Армении. Матем., 27:5 (1992), 43–61  mathscinet  zmath
175. Fatalov V. R., “Asymptotics of large deviation probabilities for Gaussian fields, I, II”, J. Contemp. Math. Analysis (Armenian Acad. Sciences)., 27:6 (1992), 48–70  mathscinet  zmath; Изв. АН Армении. Матем., 27:6 (1992), 59–85  mathscinet  zmath; 28:5 (1993), 21–44  mathscinet  zmath
176. Fatalov V. R., Richter W.-D., “Exact asymptotics of large deviations for Gaussian measures on Banach spaces”, Math. Nachr. (to appear)
177. Fernique X., “La régularité des fonctions aléatoires d'Ornstein–Uhlenbeck à valeurs dans $\ell^2$, le cas diagonal”, C. R. Acad. Sci., Sér. 1, 309 (1989), 59–62  mathscinet  zmath
178. Fernique X., “Fonctions aléatoires à valeurs dans les espaces lusiniens”, Expositiones Math., 8 (1990), 289–364  mathscinet  zmath
179. Fernique X., “Régularité des fonctions aléatoires gaussiennes stationnaires”, Probab. Theory Relat. Fields, 88 (1991), 521–536  crossref  mathscinet  zmath
180. S. Albeverio, Ph. Combe, R. Hoegh-Krohn, G. Rideau, M. Sirugue-Collin, M. Sirugue and R. Stora (ed.), Feynman path integrals, Proceedings of the International Colloquium held in Marseille (May 22–26, 1978), Lect. Notes Phys., 106, Springer-Verlag, Berlin – New York, 1979  mathscinet  zmath
181. Fleming W. H., James M. R., “Asymptotic series and exit time probabilities”, Ann. Probab., 20:3 (1992), 1369–1384  crossref  mathscinet  zmath
182. Föllmer H., “Random fields and diffusion processes”, Lect. Notes Math, 1362, 1988, 101–203  mathscinet  zmath
183. Freidlin M. I., Functional integration and partial differential equations, Princeton Univ. Press, Princeton, 1985  mathscinet  zmath
184. Freidlin M. I., “Semi-linear partial differential equations and limit theorems for large deviations”, Lect. Notes Math, 1527, 1992, 1–109  mathscinet  zmath
185. Freidlin M. I., Wentzell A. D., Random perturbations of Hamiltonian systems, Mem. Amer. Math. Soc., 109, no. 523, 1994, 1–82  mathscinet  zmath
186. Friedberg R., Luttinger J. M., “Density of electronic energy levels in disordered systems”, Phys. Rev. B, 12:10 (1975), 4460–4474  crossref  mathscinet  adsnasa
187. Gaveau B., Moulinier J. M., “Integrales oscillantes stochastiques: estimation asymptotique de fonctionnelles caractéristiques”, J. Funct. Anal., 54 (1983), 161–176  crossref  mathscinet  zmath
188. Georgii H. O., “Large deviations and maximum entropy principle for interacting random fields on $\mathbb Z^d$”, Ann. Probab., 21:4 (1993), 1845–1875  crossref  mathscinet  zmath
189. Georgii H. O., “Large deviations and the equivalence of ensembles for Gibbsian particle systems with superstable interaction”, Probab. Theory Relat. Fields, 99:2 (1994), 171–195  crossref  mathscinet  zmath
190. Glimm J., Jaffe A., Quantum Physics. A Functional Integral Point of View, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg, 1981  mathscinet  zmath; Глимм Дж., Джаффе А., Математические методы квантовой физики. Подход с использованием континуальных интегралов, Мир, М., 1984  mathscinet  zmath
191. Goodman V., “Distribution estimates for functionals of the two-parameter Wiener process”, Ann. Probab., 4:6 (1976), 977–983  crossref  mathscinet
192. Goodman V., Kuelbs J., “Cramér functional estimates for Gaussian measures”, Diffusion Processes and Related Topics in Analysis, Progress in Probability, 22, Birkhäuser, Boston, 1990, 473–495  mathscinet
193. Götze F., Hipp C., “Asymptotic expansions for sums of weakly dependent random vectors”, Z. Wahrscheinlichkeitstheor. verw. Geb., 64 (1983), 211–240  crossref  mathscinet
194. Groeneboom P., Oosterhoff J., Ruymgaart F. H., “Large deviation theorems for empirical probability measures”, Ann. Probab., 7 (1979), 553–586  crossref  mathscinet  zmath
195. Gulinsky O. V., Veretennikov A. Yu., Large deviations for discrete-time processes with averaging, VSP, Utrecht, 1993  mathscinet  zmath
196. Hertle A., “On the asymptotic behaviour of Gaussian spherical integrals”, Lect. Notes Math, 990, 1983, 221–234  mathscinet  zmath
197. Hipp C., “Asymptotic expansions in the Central Limit Theorem for compound and Markov processes”, Z. Wahrscheinlichkeitstheor. verw. Geb., 69 (1985), 361–385  crossref  mathscinet  zmath
198. Hoffman-Jørgensen J., “Probability in Banach spaces”, Lect. Notes Math, 598, 1977, 1–186  zmath
199. Hoffmann-Jørgensen J., Shepp L. A. and Dudley R. M., “On the lower tail of Gaussian seminorms”, Ann. Probab., 7:2 (1979), 319–342  crossref  mathscinet  zmath
200. Holley R. A., Kusuoka S., Stroock D. W., “Asymptotics of the spectral gap with applications to the theory of simulated annealing”, J. Funct. Anal., 83 (1989), 333–347  crossref  mathscinet  zmath
201. Hogan M. L., Siegmund D., “Large deviations for the maxima of some random fields”, Adv. Appl. Math., 7 (1986), 2–22  crossref  mathscinet  zmath
202. Hwang C.-R., “Gaussian measure of large balls in a Hilbert space”, Proc. Amer. Math. Soc., 78:1 (1980), 107–110  crossref  mathscinet  zmath; 94:1 (1985), 188  crossref  mathscinet  zmath
203. Ibragimov I. A., Sudakov V. N., Tsirel'son B. S., “Norms of Gaussian sample functions”, Lect. Notes Math, 550, 1976, 20–41  mathscinet  zmath
204. Iscoe I., McDonald D., “Large deviations for $\ell^2$-valued Ornstein–Uhlenbeck processes”, Ann. Probab., 17:1 (1989), 58–73  crossref  mathscinet  zmath
205. Iscoe I., Marcus M. B., McDonald D., Talagrand M., Zinn J., “Continuity of $\ell^2$-valued Ornstein–Uhlenbeck processes”, Ann. Probab., 18:1 (1990), 68–84  crossref  mathscinet  zmath
206. Jain N. C., “Central limit theorem in Banach spaces”, Lect. Notes Math, 526, 1976, 113–130  mathscinet  zmath
207. Jain N. C., “An Introduction to Large Deviations”, Lect. Notes Math, 1153, 1985, 273–296  mathscinet  zmath
208. Kallianpur G., Oodaira H., “Freidlin–Wentzell type estimates for abstract Wiener spaces”, Sankhyā Ser. A, 40 (1978), 116–137  mathscinet  zmath
209. Kifer Yu., Random Perturbations of Dynamical Systems, Birkhäuser, Boston, 1988  mathscinet  zmath
210. Konstant D. G., Piterbarg V. I., Extreme values of the cyclostationary chi-square random process, Preprint, 1991, 1–44
211. Kuelbs J., Li W. V., “Metric entropy and the small ball problem for Gaussian measures”, J. Funct. Anal., 116 (1993), 133–157  crossref  mathscinet  zmath
212. Kuelbs J., Li W. V., “Small ball probabilities for Brownian motion and the Brownian sheet”, J. Theoret. Probab., 6 (1993), 547–577  crossref  mathscinet  zmath
213. Kuelbs J., Li W., Shao Q.-M., “Small ball probabilities for Gaussian processes with stationary increments under Hölder norms”, J. of Theoretical Probabilit, 8:2 (1995), 361–386  crossref  mathscinet  zmath
214. Kuelbs J., Li W. V., Linde W., “The Gaussian measure of shifted balls”, Probab. Theory Relat. Fields, 98 (1994), 143–162  crossref  mathscinet  zmath
215. Kusuoka S., Tamura Y., “The convergence of Gibbs measures associated with mean field potentials”, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo. Sect. 1A, 31 (1984), 223–245  mathscinet  zmath
216. Kusuoka S., Tamura Y., “Symmetric Markov processes with mean field potentials”, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo. Sect. 1A, 34 (1987), 371–389  mathscinet  zmath
217. Kusuoka S., Tamura Y., “Precise estimate for large deviation of Donsker–Varadhan type”, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo. Sect. 1A, 38 (1991), 533–565  mathscinet  zmath
218. Kusuoka S., Stroock D., “Precise asymptotics of certain Wiener functionals”, J. Funct. Anal., 99:1 (1991), 1–40  crossref  mathscinet
219. Kusuoka S., Stroock D., “Asymptotics of certain Wiener functionals with degenerate extrema”, Comm. Pure Appl. Math., 47:4 (1994), 477–501  crossref  mathscinet  zmath
220. Langouche F., Rockaerts D., Tirapegui E., Functional integration and semi-classical expansions, Reidel, Dordrecht, 1982  zmath
221. Large deviations and applications, 29.11–5.12.1992, Tagungsber. Math. Forschungsinst., Oberwolfach, 1992, 242 51, 1–21
222. Léandre R., “Minoration en temps petit de la densité d'une diffusion dégénerée”, J. Funct. Anal., 74 (1987), 399–414  crossref  mathscinet  zmath
223. Léandre R., “Majoration en temps petit de la densité d'une diffusion dégénerée”, Probab. Theory Relat. Fields., 74 (1987), 289–294  crossref  mathscinet  zmath
224. Ledoux M., “A note on large deviations for Wiener chaos”, Lect. Notes Math, 1426, 1990, 1–14  mathscinet  zmath
225. Ledoux M., Talagrand M., Probability in Banach spaces, Isoperimetry and Processes, Springer-Verlag, Berlin, 1991  mathscinet  zmath
226. Ledoux M., “Isoperimetry and Gaussian analysis”, Lecture Notes in Mathematics, 1648, 1996, 165–294  mathscinet  zmath
227. Li W. V., “Comparison results for the lower tail of Gaussian seminorms”, J. Theor. Probab., 5 (1992), 1–31  crossref  mathscinet
228. Li W. V., “On the lower tail of Gaussian measures on $\ell_p$”, Probability in Banach spaces – 8, Progress in Probability, 30, Birkhäuser, Boston, 1992, 106–115  mathscinet  zmath
229. Li W., Shao Q.-M., Small ball estimates for Gaussian processes under Sobolev type norms, Preprint, 1994  mathscinet
230. Lifshits M. A., “On the norm distribution of Gaussian and other stable vectors”, Proc. of the Fifth Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, 2, eds. B. Grigelionis et al, Mokslas–VSP, Vilnius–Utrecht, 1990, 97–104  mathscinet
231. Lifshits M. A., On the lower tail probabilities of some series of random variables, Prépublication de l'Institut de recherche mathématique avancée, Strasbourg, 1994
232. Linde W., Infinitely divisible and stable measures on Banach spaces, Teubner–Texte Math., 58, Leipzig, 1983  mathscinet  zmath
233. Linde W., “Gaussian measures of large balls in $\mathbb R^n$”, Stable processes and related topics, Birkhäuser, Boston, 1991, 1–25  mathscinet
234. Linde W., “Gaussian measures of large balls in $\ell^p$”, Ann. Probab., 19:3 (1991), 1264–1279  crossref  mathscinet  zmath
235. Lorang G., Roynette B., “Un théorème de Schilder pour des fonctionnelles browniennes non régulières”, Ann. Inst. H. Poincaré. Probab. et Statist., 29:4 (1993), 513–530  mathscinet  zmath
236. Luttinger J. M., “A new method for the asymptotic evaluation of a class of path integrals”, J. Math. Phys., 23:6 (1982), 1011–1016  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
237. Luttinger J. M., “The asymptotic evaluation of a class of path integrals. II”, J. Math. Phys., 24:8 (1983), 2070–2073  crossref  mathscinet  adsnasa
238. Lynch J., Sethuraman J., “Large deviations for process with independent increments”, Ann. Probab., 15:2 (1987), 610–627  crossref  mathscinet  zmath
239. Martin-Löf A., “Laplace approximation for sums of independent random variables”, Z. Wahrscheinlichkeitstheor. verw. Geb., 59 (1982), 101–115  crossref  mathscinet  zmath
240. Маслов В. П., Федорюк М. В., Квазиклассическое приближение для уравнений квантовой механики, Наука, М., 1976  mathscinet; Maslov V. P., Fedoriuk M. V., Semi-classical approximation in quantum mechanics, Reidel, Dordrecht, 1981  zmath
241. Mayer-Wolf E., Zeitouni O., “The probability of small Gaussian ellipsoids and associated conditional moments”, Ann. Probab., 21:1 (1993), 14–24  crossref  mathscinet  zmath
242. Mayer-Wolf E., Zeitouni O., “Onsager–Machlup functionals for non trace class SPDE's”, Probab. Theory Relat. Fields, 95 (1993), 199–216  crossref  mathscinet  zmath
243. McLaughlin D. W., “Path integrals, asymptotics and singular perturbations”, J. Math. Phys., 13:5 (1972), 784–796  crossref  mathscinet  adsnasa
244. Messer J., Spohn H., “Statistical mechanics of the isothermal Lane–Enden equation”, J. Stat. Phys., 29 (1982), 561–578  crossref  mathscinet  adsnasa
245. Mikami T., “Large deviations theorems for empirical measures in Freidlin–Wentzell exit problems”, Ann. Probab., 19:1 (1991), 58–82  crossref  mathscinet  zmath
246. Pickands J. III, “Upcrossing probabilities for stationary Gaussian processes”, Trans. Amer. Math. Soc., 145 (1969), 51–73  crossref  mathscinet  zmath
247. Pincus M., “Gaussian processes and Hammerstein integral equations”, Trans. Amer. Math. Soc., 134 (1968), 193–216  crossref  mathscinet
248. Piterbarg V. I., “High deviations for multidimensional stationary Gaussian processes with independent coordinates”, Проблемы устойчивости стахостических моделей, ред. В. М. Золотарев, В. М. Круглов, В. Ю. Королев, ТВП–VSP, М.–Утрехт, 1994, 197–230  zmath
249. Piterbarg V. I., Tyurin Yu. N., “Testing for homogeneity of two multivariate samples: A Gaussian random field on a sphere”, Math. Meth. Statist., 2:2 (1993), 147–164  mathscinet  zmath
250. Piterbarg V. I., “High excursions for nonstationary generalized chi-square processes”, Stoch. Process. Appl., 53:2 (1994), 307–337  crossref  mathscinet  zmath
251. Qualls C., Watanabe H., “Asymptotic properties of Gaussian processes”, Ann. Math. Statist., 43:2 (1972), 580–596  crossref  mathscinet  zmath
252. Qualls C., Watanabe H., “Asymptotic properties of Gaussian random fields”, Trans. Amer. Math. Soc., 177 (1973), 155–171  crossref  mathscinet  zmath
253. Rezende J., “The method of stationary phase for oscillatory integrals on Hilbert spaces”, Comm. Math. Physics, 101 (1985), 187–206  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
254. Richter W.-D., “Gaußsche Wahrscheinlichkeiten großer Abweichungen im Banachraum $\ell_p$”, Wissensch. Z. Techn. Univ. Dresden, 34:4 (1985), 60  mathscinet
255. Richter W.-D., “Multidimensional domains of large deviations”, Limit Theorems in Probability and Statistics, Colloquia Math. Soc. János Bolyai, 57, Amsterdam, 1990, 443–458  mathscinet  zmath
256. Rossignol S., “Développements asymptotiques d'intégrales de Laplace sur l'espace de Wiener dans le cas dégéneré”, C. R. Acad. Sci., Sér. 1, 317:10 (1993), 971–974  mathscinet  zmath
257. Samorodnitsky G., Taqqu M. S., Stable Random Processes, Wadsworth and Brooks/Cole, Pacific Grove, CA, 1990
258. Samorodnitsky G., “Probability tails of Gaussian extrema”, Stoch. Process. Appl., 38 (1991), 55–84  crossref  mathscinet  zmath
259. Sazonov V. V., “Normal approximation – some recent advances”, Lect. Notes Math, 879, 1981, 1–105  mathscinet
260. Sawyer S., “Laplace's method, stationary phase, saddle points, and a theorem of Lalley”, Harmonic Analysis and Discrete Potential Theory (Frascati, 1991), Plenum, New York, 1992, 51–67  mathscinet
261. Schilder M., “Some asymptotic formulas for Wiener integrals”, Trans. Amer. Math. Soc., 125 (1966), 63–85  crossref  mathscinet  zmath
262. Schmuland B., “Sample path properties of $\ell^p$-valued Ornstein–Uhlenbeck processes”, Canad. Math. Bull., 33:3 (1990), 358–366  mathscinet  zmath
263. Schulman L. S., Techniques and applications of path integration, Wiley, New York and Toronto, 1981  mathscinet  zmath
264. Siegmund D., “Boundary crossing probabilities and statistical application”, Ann. Statist., 14 (1986), 361–404  crossref  mathscinet  zmath
265. Simon B., Functional Integration and Quantum Physics, Academic Press, New York, 1979  mathscinet
266. Simon B., Trace Ideals and Their Applications, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1979  mathscinet  zmath
267. Slaby M., “On large deviations of Gaussian measures in Banach spaces”, Probability in Banach spaces – 8, Progress in Probability, 30, Birkhäuser, Boston, 1992, 228–244  mathscinet  zmath
268. Slepian D., “The one-sided barrier problem for the Gaussian noise”, Bell System Techn. J., 41:2 (1962), 463–501  mathscinet
269. Stolz W., “Une méthode élémentaire pour l'évalution de petites boules browniennes”, C. R. Acad. Sci., Sér. 1, 316 (1993), 1217–1220  mathscinet  zmath
270. Strait P. T., “Sample function regularity for Gaussian processes with the parameter in a Hilbert space”, Pacific J. Math., 19:1 (1966), 159–173  mathscinet  zmath
271. Stroock D. W., An Introduction to the Theory of Large Deviations, Springer-Verlag, New York, 1984  mathscinet  zmath
272. Sun J., “Tail probabilities of the maxima of Gaussian random fields”, Ann. Probab., 21 (1993), 34–71  crossref  mathscinet  zmath
273. Talagrand M., “Small tails for the supremum of a Gaussian processes”, Ann. Inst. H. Poincaré. Ser. B, 24 (1988), 307–315  mathscinet  zmath
274. Talagrand M., “The small ball problem for the Brownian sheet”, Ann. Probab., 22:3 (1994), 1331–1354  crossref  mathscinet  zmath
275. Talagrand M., “Sharper bounds for Gaussian and empirical processes”, Ann. Probab., 22:1 (1994), 28–76  crossref  mathscinet  zmath
276. Talagrand M., “Supremum of some canonical processes”, Amer. Math. J., 116 (1994), 283–325  crossref  mathscinet  zmath
277. Uhlenbeck G. E., Ornstein L. S., “On the theory of Brownian motion”, Phys. Rev., 36 (1930), 823–841  crossref  zmath  adsnasa
278. Varadhan S. R. S., “Asymptotic probabilities and differential equations”, Comm. Pure Appl. Math., 19 (1966), 261–286  crossref  mathscinet  zmath
279. Varadhan S. R. S., “Diffusion processes in a small time interval”, Comm. Pure Appl. Math., 20 (1967), 659–685  crossref  mathscinet  zmath
280. Varadhan S. R. S., Large deviations and applications, SIAM, Philadelphia, 1984  mathscinet
281. Varadhan S. R. S., “Large deviations and applications”, Lect. Notes Math, 1362, 1988, 1–49  mathscinet  zmath
282. Varopoulos N., “Small time Gaussian estimates of heat diffusion kernels. I: The semigroup technique”, Bull. Sci. Math., 113 (1989), 253–277  mathscinet  zmath
283. Watanabe S., “Analysis of Wiener functionals (Malliavin calculus) and its applications to heat kernels”, Ann. Probab., 15:1 (1987), 1–39  crossref  mathscinet  zmath
284. Watanabe S., “Short time asymptotic problems in Wiener functional integration theory. Applications to heat kernels and index theorems”, Lect. Notes Math, 1444, 1990, 1–62  mathscinet  zmath
285. Weber M., “Sur la densité de la distribution du maximum d'un processus gaussien”, J. Math. Kyoto Univ., 25 (1985), 515–521  mathscinet  zmath
286. Weron A., “Stable processes and measures: A survey”, Lect. Notes Math, 1080, 1984, 306–364  mathscinet  zmath
287. Wiegel F. W., “Path integral methods in statistical mechanics”, Phys. Rep., 16 (1975), 57–114  crossref  mathscinet  adsnasa
288. Wiener N., “Differential space”, J. Math. and Phys., 2 (1923), 131–174
289. Wu L. M., “Grandes déviations pour les processus de Markov essentiellement irréductible, I: Temps discret; II: Temps continu; III: Quelques applications”, C. R. Acad. Sci., Sér. 1, 312 (1991), 608–614  mathscinet; 314 (1992), 941–946  mathscinet  zmath; 316:8 (1993), 853–858  mathscinet  zmath
290. Yeh J., “Wiener measure in a space of functions of two variables”, Trans. Amer. Math. Soc., 95 (1960), 443–450  mathscinet
291. Yurinskii V. V., “Exponential inequalities for sums of random vectors”, J. Multivariate Anal., 6 (1966), 473–499  crossref  mathscinet
292. Богачев В. И., “Функции Онзагера–Маклупа для гауссовских мер”, ДАН (в печати)
293. Икеда Н., Ватанабе Ш., Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы, Наука, М., 1987  mathscinet
294. Фаталов В. Р., “Большие уклонения $L^p$-нормы винеровского процесса со сносом”, Матем. заметки, 65:3 (1999), 429–436  mathnet  mathscinet  zmath
295. Ciesielski Z., “On the isomorphisms of the spaces $H_\alpha$ and $m$”, Bull. Acad. Polon Scie., 8 (1960), 217–222  mathscinet  zmath
296. Deuschel J.-D., Wang K., “Large deviations for the occupation time functional of a Poisson system of independent Brownian particle”, Stoch. Process. Appl., 52:2 (1994), 183–209  crossref  mathscinet  zmath
297. Dobrushin R. L., Shlosman S. B., “Large and moderate deviations in the Ising model”, Probability Contributions to Statistical Mechanics, Advances in Sov. Math., 20, ed. R. L. Dobrushin, Amer. Math. Soc., Providence, 1994, 91–219  mathscinet  zmath
298. Imkeller P., “On exact tails for limiting distributions of $U$-statistics in the second Gaussian chaos”, Chaos expansions, multiple Wiener–Itô integrals and their applications (Guanajuato, 1992), Probab. Stochastics Ser., CRC, Boca Raton, 1994, 179–204  mathscinet  zmath
299. Iscoe I., McDonald D., “Asymptotics of absorption probabilities for Ornstein–Uhlenbeck processes”, Stochast. Stochast. Rep., 39:1 (1992), 43–51  mathscinet  zmath
300. Iscoe I., McDonald D., “Asymptotics of exit times for Markov jump processes, I”, Ann. Probab., 22:1 (1994), 372–397  crossref  mathscinet  zmath
301. Lifshits M. A., Gaussian Random Functions, Klüwer, Berlin, 1995  mathscinet  zmath; Лифшиц М. А., Гауссовские случайные функции, TBiMC, Киев, 1995
302. Lindgren G., “Extreme values and crossings for the chi-square processes and other functions of multidimensional Gaussian processes, with reliability applications”, Adv. Appl. Probab., 12 (1980), 764–774  crossref  mathscinet
303. Льюис Дж., Фистер К., “Термодинамическая теория вероятностей: Некоторые аспекты больших уклонений”, УМН, 50:2(302) (1995), 47–88  mathnet  mathscinet

© МИАН, 2024