Критерий отсутствия арбитража в дискретной модели рынка ценных бумаг при выпуклых ограничениях на портфель
Д. Б. Рохлин

Список литературы
1.	Harrison J. M., Kreps D. M., “Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets”, J. Econom. Theory, 20 (1979), 381–408
2.	Harrison J. M., Pliska S. R., “Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading”, Stochastic Process. Appl., 11:3 (1981), 215–260
3.	Taqqu M. S., Willinger W., “The analysis of finite security markets using martingales”, Adv. in Appl. Probab., 19 (1987), 1–25
4.	Мельников А. В., Феоктистов К. М., “Вопросы безарбитражности и полноты дискретных рынков и расчеты платежных обязательств”, Обозрение прикл. и промышл. математики, 8:1 (2001), 28–40
5.	Ширяев А. Н., Основы стохастической финансовой математики, Фазис, М., 1998
6.	Рокафеллар Р. Т., Выпуклый анализ, Мир, М., 1973
7.	Ширяев А. Н., Вероятность, Наука, М., 1980
8.	Schachermayer W., “A Hilbert space proof of the fundamental theorem of asset pricing in finite discrete time”, Insurance: Mathematics and Economics, 11 (1992), 249–257
9.	Dalang R. C., Morton A., Willinger W., “Equivalent martingale measures and no-arbitrage in stochastic securities market models”, Stochastics Stochastic Rep., 29:2 (1990), 185–201
10.	Jacod J., Shiryaev A. N., “Local martingales and the fundamental asset pricing theorems in the discrete-time case”, Finance Stochastics, 2:3 (1998), 259–273
11.	Kabanov Yu., Stricker C., “A teacher's note on no-arbitrage criteria”, Lecture Notes in Math., 1755, Springer, Berlin; Heidelberg, 2001, 149–152
12.	Brannath W., No arbitrage andmartingalemeasures in option pricing, Doct. diss. Wien Univ., 1997
13.	Pham H., Touzi N., “The fundamental theorem of asset pricingwith cone constraints”, J. Math. Econom., 31 (1999), 265–279
14.	Carassus L., Pham H., Touzi N., “No arbitrage in discrete time under portfolio constraints”, Math. Finance, 11:3 (2001), 315–329
15.	Evstigneev I. V., Shürger K., Taksar M. I., On the fundamental theorem of asset pricing: random constraints and bang-bang no-arbitrage criteria, Discussion paper 24/2002. Univ. Bonn, 2002
16.	Napp C., “The Dalang-Morton-Willinger theorem under cone constraints”, J. Math. Econom., 39 (2003), 111–126
17.	Рохлин Д. Б., “Критерий отсутствия асимптотического бесплатного ленча на конечномерном рынке при выпуклых ограничениях на портфель и выпуклых операционных издержках”, Сиб. журн. индустр. математики, 5:1(9) (2002), 133–144
18.	Рохлин Д. Б., “Расширенная версия первой фундаментальной теоремы финансовой математики при конических ограничениях на портфель”, Обозрение прикл. и промышл. математики, 9:1 (2002), 131–132
19.	Успенский В. А., Что такое нестандартный анализ?, Наука, М., 1987
20.	Альбеверио С., Фенстад Й., Хеэг-Крон Р., Линдстрем Т., Нестандартные методы в стохастическом анализе и математической физике, Мир, М., 1990
21.	Гордон И. Е., Кусраев А. Г., Кутателадзе С. С., Инфинитезимальный анализ, Изд-во Ин-та математики, Новосибирск, 2001
22.	Kreps D. M., “Arbitrage and equilibrium in economies with infinitely many commodities”, J. Math. Econom., 8 (1981), 15–35
23.	Clark S. A., “Arbitrage approximation theory”, J. Math. Econom., 33 (2000), 167–181
24.	Jouini E., Kallal H., “Viability and equilibrium in securities markets with frictions”, Math. Finance, 9:3 (1999), 275–292
25.	Klein I., “A fundamental theorem of asset pricing for large financial market”, Math. Finance, 10:4 (2000), 443–458