|
|
|
Список литературы
|
|
|
1. |
Дуб Дж. Л., Вероятностные процессы, ИЛ, М., 1956, 605 с. |
2. |
Ширяев А. Н., О мартингальных методах в задачах о пересечении границ броуновским движением, Совр. пробл. матем., 8, МИАН, М., 2007, 78 с. |
3. |
Watkins J. C., Discrete Time Stochastic Processes, Lecture Notes, http://math.arizona.edu/ jwatkins/discretetime.pdf, 2007, 106 pp. |
4. |
Bochner S., “Partial ordering in the theory of martingales”, Ann. Math., 62:1 (1955), 162–169 |
5. |
Kurtz T. G., “The optional sampling theorem for martingales indexed by directed sets”, Ann. Probab., 8:4 (1980), 675–681 |
6. |
Washburn R. (Jr.), Willsky A., “Optional sampling for submartingales indexed by partially ordered sets”, Ann. Probab., 9:6 (1981), 957–970 |
7. |
Hürzeler H. E., “The optional sampling theorem for processes indexed by a partially ordered set”, Ann. Probab., 13:4 (1985), 1224–1235 |
8. |
Grobler J., “Doob's optional sampling theorem in Riesz spaces”, Positivity, 15:4 (2011), 617–637 |
9. |
Alò R. A., de Korvin A., Roberts Ch., “The optional sampling theorem for convex set valued martingales”, J. Reine Angew. Math., 310 (1979), 1–6 |
10. |
Buckdahn R., Engelbert H. J., “Randomized stopping times: Doob's optional sampling theorem and optimal stopping”, Math. Nachr., 115 (1984), 237–247 |
11. |
Hu Y., Ma Y., Peng Sh., Yao S., “Representation theorems for quadratic $\mathcal{F}$-consistent nonlinear expectations”, Stochastic Process. Appl., 118:9 (2008), 1518–1551 |
12. |
Coquio A., “The optional stopping theorem for quantum martingales”, J. Funct. Anal., 238:1 (2006), 149–180 |
13. |
Назарько О. В., Павлов И. В., “Рекуррентный метод построения слабых деформаций по процессу плотностей в рамках модели стохастического базиса, снабженного специальной хааровской фильтрацией”, Вестн. РГУПС, 45:1 (2012), 201–208 |