|
|
|
|
Список литературы
|
|
| |
| 1. |
Де Гроот М., Оптимальные статистические решения, Мир, М., 1974, 491 с. |
| 2. |
Дынкин Е. Б., Юшкевич А. А., Теоремы и задачи о процессах Маркова, Наука, М., 1967, 231 с. |
| 3. |
Роббинс Г., Сигмунд Д., Чао И., Теория оптимальных правил остановки, Наука, М., 1977, 165 с. |
| 4. |
Фельмер Г., Шид А., Введение в стохастические финансы. Дискретное время, МЦНМО, М., 2008, 496 с. |
| 5. |
Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Ясонов Е. В., “Минимаксное хеджирование американсого опциона на неполном рынке с конечным горизонтом — это задача об оптимальной остановке”, ОПиПМ, 20:2 (2013), 155 |
| 6. |
Ширяев А. Н., Вероятность, т. 1, МЦНМО, М., 2004, 520 с. |
| 7. |
Ширяев А. Н., Основы стохастической финансовой математики, т. 2, Теория, Фазис, М., 1998, 543 с. |
| 8. |
Ширяев А. Н., Статистический последовательный анализ, Наука, М., 1976, 272 с. |
| 9. |
Эллиотт Р., Стохастический анализ и его применения, Мир, М., 1986, 351 с. |
| 10. |
Boyarchenko S. I., Levandorskii S. Z., Non-Gaussian Merton-Black-Scoles Theory, Advanced Series On Statistical Science and Applied Probability, 9, 2002, 421 pp. |
| 11. |
Ferguson T. S., Optimal Stopping and Applications, unpublished manuscript, http://www.math.ucla.edu/t̃om/Stopping/Contents.html, 2000 (дата обращения: 10.07.2014) |
| 12. |
Jönsson H., Kukush A. G., Silvestrov D. S., “Threshold structure of optimal stopping strategies for american type option, I”, Theory Probab. Math. Statist., 71 (2005), 93–103  |
| 13. |
Jönsson H., Kukush A. G., Silvestrov D. S., “Threshold structure of optimal stopping strategies for american type option, II”, Theory Probab. Math. Statist., 72 (2006), 47–58 |
| 14. |
Kukush A. G., Silvestrov D. S., “Optimal pricing of American type options with discrete time”, Theory Stoch. Proces., 10(26):1–2 (2004), 72–96 |
| 15. |
Varadhan S. R. S., Probability Theory, American Mathematical Soc., 2001, 167 pp. |
