RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2013, номер 3, страницы 10–21 (Mi vmumm402)

О задаче максимизации полезности в случае неограниченного случайного вклада
Р. В. Хасанов

Список литературы

1. Kramkov D.O., Schachermayer W., “The asymptotic elasticity of utility functions and optimal investment in incomplete markets”, Ann. Appl. Probab., 9:3 (1999), 904–950  crossref  mathscinet
2. Cvitanic J., Schachermayer W., Wang H., “Utility maximization in incomplete markets with random endowment”, Finance and Stochastics, 5:2 (2001), 259–272  crossref  mathscinet
3. Schachermayer W., “Optimal investment in incomplete markets when wealth may become negative”, Ann. Appl. Probab., 11:3 (2001), 694–734  crossref  mathscinet
4. Owen M.P., Zitkovic G., “Optimal investment with an unbounded random endowment and utility-based pricing”, Math. Finance, 19:1 (2009), 129–159  crossref  mathscinet  elib
5. Biagini S., Frittelli M., Grasselli M., “Indifference price with general semimartingales”, Math. Finance, 21:3 (2011), 423–446  crossref  mathscinet
6. Hugonnier J., Kramkov D.O., “Optimal investment with random endowments in incomplete markets”, Ann. Appl. Probab., 14:2 (2004), 845–864  crossref  mathscinet
7. Yosida K., Hewitt E., “Finitely additive measures”, Trans. Amer. Math. Soc., 72:1 (1952), 46–66  crossref  mathscinet
8. Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В., Оптимальное управление, Физматлит, М., 2005  mathscinet
9. Гущин А.А., “О расширении понятия $f$-дивергенции”, Теория вероятн. и ее примен., 52:3 (2007), 468–489  mathnet  crossref  mathscinet  elib
10. Rockafellar R.T., “Extension of Fenchel's duality theorem for convex functions”, Duke Math. J., 33:1 (1966), 81–89  crossref  mathscinet
11. Хасанов Р.В., “Максимизация полезности со случайным вкладом: новая постановка двойственной задачи”, Обозрение прикл. и промышл. матем., 18:1 (2011), 96–97
12. Rockafellar R.T., Wets R.J.-B., Variational analysis, Grundlehren Math. Wiss., 317, 1997  mathscinet
13. Rockafellar R.T., “Integrals which are convex functionals II”, Pacif. J. Math., 39:2 (1971), 439–469  crossref  mathscinet


© МИАН, 2026