Seminar of the Department of Probability Theory "Stochastic Analysis: Theory and Applications", Steklov Mathematical Institute of RAS

SEMINARS

Seminar of the Department of Probability Theory "Stochastic Analysis: Theory and Applications", Steklov Mathematical Institute of RAS
Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina), Moscow

Seminar is held on Thursday, 15:30.

RSS: Forthcoming seminars

Seminar organizers
Shiryaev Albert Nikolaevich
Holevo Alexander Semenovich
Gushchin Alexander Alexandrovich

Organizations
Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences, Moscow

Seminar of the Department of Probability Theory "Stochastic Analysis: Theory and Applications", Steklov Mathematical Institute of RAS, Moscow

Вероятностный и статистический анализ экстремумов дискретных стохастических систем I. V. Rodionov March 25, 2021 13:00 Moscow, online
Динамика распространения каталитических ветвящихся случайных блужданий E. Vl. Bulinskaya March 12, 2020 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Статистические оценки дивергенции Кульбака-Лейблера и их приложения Al. V. Bulinski October 10, 2019 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
An optimal transport problem with backward martingale constraints motivated by insider trading D. O. Kramkov July 25, 2019 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Совместные распределения макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума A. A. Gushchin December 27, 2018 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Отражающиеся процессы Леви и порождаемые ими семейства линейных операторов N. V. Smorodina November 22, 2018 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Абелева теорема для правильно меняющейся меры и её плотности в октанте A. L. Yakymiv November 8, 2018 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Сравнение асимптотической мощности критериев хи-квадрат с различным числом ячеек D. M. Chibisov October 18, 2018 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Квадратичные байесовские критерии проверки гипотез большой размерности D. M. Chibisov April 26, 2018 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Неравновесная статистическая механика стохастически возмущенной цепочки осцилляторов A. V. Dymov April 19, 2018 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Вероятностная аппроксимация оператора эволюции N. V. Smorodina April 5, 2018 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Sailboat Trajectory Optimization R. C. Dalang November 2, 2017 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Асимптотические свойства процедур статистического оценивания на многообразиях Yu. Yanovich May 11, 2017 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Auto-induced regime-switching diffusions M. L. Esquível April 13, 2017 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Об одной предельной теореме, связанной с вероятностным представлением решения задачи Коши для уравнения Шрёдингера N. V. Smorodina March 16, 2017 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Об одной задаче А.В.Скорохода, связанной с вероятностными представлениями решений дифференциальных уравнений N. V. Smorodina November 17, 2016 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Асимптотические разложения и исследование мощности статистических критериев D. M. Chibisov November 10, 2016 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Совместное распределение терминальных значений неотрицательного субмартингала и его компенсатора A. A. Gushchin October 13, 2016 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
On the 100th anniversary of Claude Shannon A. S. Holevo September 8, 2016 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Muckenhoupt's A(p)-condition and the existence of the optimal martingale measure D. O. Kramkov March 3, 2016 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
О минимаксных процедурах в задачах о разладке A. N. Shiryaev December 24, 2015 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
О характеризации гауссовских операторов перехода A. S. Holevo September 3, 2015 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Annulators, preannulators and characterizators of probability measures O. V. Viskov, V. M. Maksimov, V. I. Khokhlov June 11, 2015 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute, Room 430 (8 Gubkina)
On conditional probabilistic characteristics related to “falling” of the Brownian motion with a drift A. A. Muravlev June 4, 2015 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Asymptotic optimality of chi-square criterion in the class of permutation-invariant criteria D. M. Chibisov May 28, 2015 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Analytical diffusion processes: definition, properties, limit theorems N. V. Smorodina May 21, 2015 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Комплексный аналог Центральной Предельной теоремы и интеграл Фейнмана N. V. Smorodina March 5, 2015 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Заседание семинара, посвященное памяти Ю. В. Прохорова December 15, 2014 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Семинар, посвященный памяти Юрия Васильевича Прохорова. О четырех направлениях работ Ю. В. Прохорова в 2001–2013 гг. и их перспективах O. V. Viskov, V. I. Khokhlov December 15, 2014 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Семинар, посвященный памяти Юрия Васильевича Прохорова. TBA V. Yu. Korolev, V. V. Ulyanov December 15, 2014 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Семинар, посвященный памяти Юрия Васильевича Прохорова. О компактности подмножеств вероятностных мер на квантовых состояниях M. E. Shirokov, A. S. Holevo December 15, 2014 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Семинар, посвященный памяти Юрия Васильевича Прохорова. Некоторые статистические задачи, связанные с теорией случайных полей A. V. Bulinski December 15, 2014 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Семинар, посвященный памяти Юрия Васильевича Прохорова. О законе больших чисел Бернулли D. M. Chibisov December 15, 2014 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Семинар, посвященный памяти Юрия Васильевича Прохорова. Тауберова теорема для кратных степенных рядов A. L. Yakymiv December 15, 2014 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
О максимуме фрактального броуновского движения M. Zhitlukhin December 4, 2014 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Принцип универсальности для эмпирических спектральных распределений выборочных ковариационных матриц P. A. Yaskov November 13, 2014 13:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
The Yamada–Watanabe–Engelbert theorem for general stochastic equations and inequalities Michael Yakubovski December 15, 2011 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Физический смысл оператора отражения Скорохода S. V. Anulova November 24, 2011 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Логарифмические неравенства Соболева на пространствах траекторий процессов с независимыми приращениями A. T. Abakirova November 17, 2011 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Максимальное неравенство для фрактального броуновского движения A. A. Muravlev November 3, 2011 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Неравенство Хеффдинга и бесконечные свертки распределений P. A. Yaskov October 20, 2011 14:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Максимизация полезности со случайным вкладом: новая постановка двойственной задачи R. V. Khasanov April 28, 2011 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
О необходимых и достаточных условиях сходимости мартингалов к нулю в схеме серий P. A. Yaskov April 14, 2011 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
О распределении локального времени скошенного броуновского движения и его дискретного аналога Ya. A. Lyulko March 31, 2011 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Об одном свойстве обобщенных байесовских оценок в моделях, инвариантных относительно сдвига (послесловие к докладу А. Новикова и Н. Кордзахия) A. A. Gushchin March 3, 2011 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
О фрактальном броуновском движении A. A. Muravlev February 10, 2011 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Последовательные тесты для среднего нормального распределения (по статье Herman Chernoff). Продолжение A. A. Muravlev October 21, 2010 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Последовательные тесты для среднего нормального распределения (по статье Herman Chernoff) A. A. Muravlev October 14, 2010 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Максимизация полезности со стохастическими часами и неограниченным случайным вкладом (по статье G. Žitković) R. V. Khasanov October 7, 2010 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Задача максимизации полезности с платежными обязательствами в общей модели финансового рынка R. V. Khasanov April 8, 2010 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Двойственная характеризация цены в задаче максимизации робастной полезности A. A. Gushchin December 10, 2009 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
On the martingale property of certain local martingales: criteria and applications to finance M. A. Urusov December 3, 2009 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
30 лет оценке Крылова–Сафонова вероятности попадания диффузионного процесса во множество положительной меры (приложения и последние обобщения) S. V. Anulova November 19, 2009 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Принцип «buy and hold» и его стохастические версии (продолжение) A. N. Shiryaev November 12, 2009 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Принцип «buy and hold» и его стохастические версии A. N. Shiryaev November 5, 2009 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Динамика локальной волатильности S. A. Nadtochii May 28, 2009 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Задачи о разладке с нелинейными функциями запаздывания P. Yu. Zryumov May 14, 2009 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Дифференцируемость целевой функции в задаче максимизации робастной полезности I. V. Morozov April 30, 2009 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Многомерная теорема сравнения для решений задачи Скорохода в клине и ее приложения к управлению сносом броуновского движения S. V. Anulova April 23, 2009 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
К вопросу о поиске момента остановки ненаблюдаемого процесса S. G. Sidel'nikov-Murylev April 9, 2009 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Вывод формулы Ито из дискретного аналога для двумерной функции $F(x,t)$, имеющей разрыв по кривой $x=g(t)$ G. V. Perel'man April 2, 2009 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Процесс Леви, который ближе, чем заданный процесс с независимыми приращениями, к любому процессу Леви (продолжение) S. A. Khihol March 26, 2009 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Процесс Леви, который ближе, чем заданный процесс с независимыми приращениями, к любому процессу Леви S. A. Khihol March 12, 2009 15:30 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
В докладе будет рассказано о статье Daniel Hernandez-Hernandez и Alexander Schied «Robust Utility Maximization in a Stochastic Factor Model» A. Erekhinskii May 24, 2007 18:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Факторизация Винера–Хопфа Ph. A. Ustinov May 10, 2007 18:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Задача максимизации полезности в некоторых моделях неполного рынка Yu. Galushko April 26, 2007 18:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Об оптимальной остановке в условиях статистического эксперимента. Дискретное время, бесконечный горизонт. Часть II R. V. Ivanov March 29, 2007 18:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Об оптимальной остановке в условиях статистического эксперимента. Дискретное время, бесконечный горизонт R. V. Ivanov March 15, 2007 18:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
О лемме Фано для случая фильтрованного пространства D. A. Zhdanov March 1, 2007 18:00 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
О задаче максимизации робастной полезности A. A. Gushchin December 7, 2006 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
О различении сложных гипотез B. S. Darkhovsky November 23, 2006 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Об одной задаче оптимального управления с броуновским движением S. V. Anulova November 9, 2006 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
О некоторых «асимптотических» решениях задач об оптимальной остановке Ph. A. Ustinov October 28, 2006 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Распознавание гипотез в схеме с альтернативными наблюдениями Yu. A. Kuznetsov October 26, 2006 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)
Корреляция между максимумами двух коррелированных броуновских движений E. V. Burnaev October 12, 2006 Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS, Room 415 (8 Gubkina)