RUS
ENG
Полная версия
КОНФЕРЕНЦИИ
Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping»
(
24–28 сентября 2012 г.
, МИАН, г. Москва)
Фотогалерея
E-mail:
email
Вебсайт:
https://soandos.mi.ras.ru
Организационный комитет
Ширяев Альберт Николаевич
(
председатель
)
Бейер Наталья
Житлухин Михаил Валентинович
Муравлёв Алексей Анатольевич
Толозова Татьяна Борисовна
Яськов Павел Андреевич
Организации
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, г. Москва
Лаборатория структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании при МФТИ (ПреМоЛаб), г. Москва
Международная конференция «Stochastic Optimization and Optimal Stopping», г. Москва,
24–28 сентября 2012 г.
Пленарные доклады
Extremal martingales. Stochastic optimization and optimal stopping
Chris Rogers
24 сентября 2012 г.
10:00
г. Москва, МИАН
Singular control and optimal stopping of SPDEs, and backward SPDEs with reflection
Bernt Øksendal
24 сентября 2012 г.
11:00
г. Москва, МИАН
Asymptotically optimal discretization of hedging strategies with jumps
Peter Tankov
24 сентября 2012 г.
12:10
г. Москва, МИАН
On a structure of a minimax test in testing composite hypotheses
Alexander Gushchin
24 сентября 2012 г.
13:10
г. Москва, МИАН
Arrow-Debreu equilibria for rank-dependent utilities
Xunyu Zhou
25 сентября 2012 г.
10:00
г. Москва, МИАН
Sequential hypothesis testing and disorder detection: past and future
Alex G. Tartakovsky
25 сентября 2012 г.
11:00
г. Москва, МИАН
Stochastic Perron's method and verification without smoothness using viscosity comparison: obstacle problems and Dynkin games
Erhan Bayraktar
25 сентября 2012 г.
12:10
г. Москва, МИАН
Optimal investment with random innovations
Manuel Guerra
25 сентября 2012 г.
13:10
г. Москва, МИАН
Pricing of swing options in continuous time
Christian Bender
25 сентября 2012 г.
15:00
г. Москва, МИАН
Stochastic differential games with mean field effect
Alain Bensoussan
26 сентября 2012 г.
10:00
г. Москва, МИАН
Backward SDEs with partially nonpositive jumps and Hamilton-Jacobi-Bellman IPDEs
Huyên Pham
26 сентября 2012 г.
11:00
г. Москва, МИАН
Multilevel primal and dual approaches for pricing American options
John Schoenmakers
26 сентября 2012 г.
12:10
г. Москва, МИАН
Stochastic optimization of sailing trajectories in an upwind regatta
Robert C. Dalang
27 сентября 2012 г.
10:00
г. Москва, МИАН
From sequential analysis to optimal stopping — revisited
Hans Rudolf Lerche
27 сентября 2012 г.
11:00
г. Москва, МИАН
Optimal dividend-payout in random discrete time
Nicole Bäuerle
27 сентября 2012 г.
12:10
г. Москва, МИАН
Average-cost Markov Decision Processes with weakly continuous
Eugene A. Feinberg
27 сентября 2012 г.
15:00
г. Москва, МИАН
Equilibrium stochastic behaviors in repeated games
Arkady Kryazhimskiy
28 сентября 2012 г.
10:00
г. Москва, МИАН
Liquidity, equilibrium and asymmetric information
Umut Çetin
28 сентября 2012 г.
11:00
г. Москва, МИАН
Optimal trade execution and price manipulation in order books with time-varying liquidity
Mikhail Urusov
28 сентября 2012 г.
12:10
г. Москва, МИАН
©
МИАН
, 2024
Фотогалерея
Организационный комитет
Организации
