RUS
ENG
Полная версия
КОНФЕРЕНЦИИ
Международная конференция «Стохастическая финансовая математика»
(
24–28 июня 2013 г.
, МИАН, г. Москва)
Вебсайт:
https://afs.mi-ras.ru/
Программа конференции
Постер конференции
Организационный комитет
Спокойный Владимир Григорьевич
(
сопредседатель
)
Ширяев Альберт Николаевич
(
сопредседатель
)
Бурнаев Евгений Владимирович
Житлухин Михаил Валентинович
Кашин Борис Сергеевич
Муравлёв Алексей Анатольевич
Сергеев Армен Глебович
Организации
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, г. Москва
Лаборатория структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании при МФТИ (ПреМоЛаб), г. Москва
Международная конференция «Стохастическая финансовая математика», г. Москва,
24–28 июня 2013 г.
Открытие конференции
24 июня 2013 г.
09:10
г. Москва, МИАН
On a new stochastic Fubini theorem
Martin Schweizer
24 июня 2013 г.
09:30
г. Москва, МИАН
Prior-to-default equivalent supermartingale measures
Konstantinos Kardaras
24 июня 2013 г.
10:30
г. Москва, МИАН
On a generalized shadow price process in utility maximization problems under transaction costs
Dmitry Rokhlin
24 июня 2013 г.
11:30
г. Москва, МИАН
Lower and upper bounds for Asian-type options: a unified approach
Alexander Novikov
24 июня 2013 г.
12:10
г. Москва, МИАН
Weak reflection principle and static hedging of barrier options
Sergey Nadtochiy
24 июня 2013 г.
13:10
г. Москва, МИАН
The pricing model of corporate securities under cross-holdings of debts
Teryoshi Suzuki
24 июня 2013 г.
15:00
г. Москва, МИАН
Hedging of barrier options via a general self-duality
Torsten Rheinländer
24 июня 2013 г.
16:00
г. Москва, МИАН
Existence of an endogenously complete equilibrium driven by a diffusion
Dmitry Kramkov
24 июня 2013 г.
16:40
г. Москва, МИАН
What can be inferred from a single cross-section of stock returns?
Serguey Khovansky
24 июня 2013 г.
17:40
г. Москва, МИАН
Efficient calibration of a nonlinear long term yield curve model effective from low rate regimes
Michael Dempster
25 июня 2013 г.
09:30
г. Москва, МИАН
A theory of bid and ask prices in continuous time
Ernst Eberlein
25 июня 2013 г.
10:30
г. Москва, МИАН
On the optimal debt ceiling
Abel Cadenillas
25 июня 2013 г.
11:30
г. Москва, МИАН
Approximation of nondivergent type parabolic PDEs in finance
Maria Grossinho
25 июня 2013 г.
12:10
г. Москва, МИАН
Pricing and hedging variance swaps on a swap rate
Deimante Rheinländer
25 июня 2013 г.
13:10
г. Москва, МИАН
Investment and capital structure decisions under time-inconsistent preferences
Masaaki Kijima
25 июня 2013 г.
15:00
г. Москва, МИАН
Local volatility models: approximation and regularization
Stefan Gerhold
25 июня 2013 г.
16:00
г. Москва, МИАН
Portfolio selection and an analog of the Black–Scholes PDE in a Lévy-type market
Evelina Shamarova
25 июня 2013 г.
16:40
г. Москва, МИАН
An equilibrium model for commodity forward prices
Michail Anthropelos
25 июня 2013 г.
17:00
г. Москва, МИАН
Cramér–von Mises test for Gauss processes
Gennady Martynov
25 июня 2013 г.
17:20
г. Москва, МИАН
Exponential functionals of Lévy processes
Vladimir Panov
25 июня 2013 г.
17:40
г. Москва, МИАН
Martingale optimal transport and robust hedging
Mete Soner
26 июня 2013 г.
09:30
г. Москва, МИАН
Functional Ito calculus and financial applications
Bruno Dupire
26 июня 2013 г.
10:30
г. Москва, МИАН
Optimal stopping via multilevel Monte Carlo
Denis Belomestny
26 июня 2013 г.
11:30
г. Москва, МИАН
Response to Paul A Samuelson letters and papers on the Kelly capital growth investment criterion
William Ziemba
27 июня 2013 г.
09:30
г. Москва, МИАН
Semimartingale models with additional information and their application in mathematical finance
Lioudmila Vostrikova
27 июня 2013 г.
10:30
г. Москва, МИАН
Pricing foreign currency options under jumps diffusions and stochastic interest rates
Rehez Ahlip
27 июня 2013 г.
11:30
г. Москва, МИАН
Using convexity methods for optimal stochastic switching
Juri Hinz
27 июня 2013 г.
12:40
г. Москва, МИАН
On essential supremum and essential maximum with respect to random partial orders with applications to hedging
Youri Kabanov
27 июня 2013 г.
15:00
г. Москва, МИАН
Optimization of credit policy of bank and the government guarantees in a model of investment in a risky project
Alexander Slastnikov
27 июня 2013 г.
16:00
г. Москва, МИАН
Market-triggered changes in capital structure: equilibrium price dynamics
Paul Glasserman
27 июня 2013 г.
16:40
г. Москва, МИАН
Dynamic analysis of hedge fund returns: detecting leverage and fraud
Michael Markov
28 июня 2013 г.
09:30
г. Москва, МИАН
Optimal stopping: representation theorems and new examples
Ernesto Mordecki
28 июня 2013 г.
10:30
г. Москва, МИАН
Fourier transform methods for pathwise covariance estimation in the presence of jumps
Christa Cuchiero
28 июня 2013 г.
11:30
г. Москва, МИАН
A moment matching market implied calibration
Florence Guillaume
28 июня 2013 г.
12:10
г. Москва, МИАН
On a connection between superhedging prices and the dual problem in utility maximization
Alexander Gushchin
28 июня 2013 г.
12:30
г. Москва, МИАН
Symbolic CTQ-analysis – a new method for studying of financial indicators
Andrey Makarenko
28 июня 2013 г.
12:50
г. Москва, МИАН
The value of Asian options in the Black–Scholes model: PDE approach
Dmitry Muravey
28 июня 2013 г.
13:30
г. Москва, МИАН
Sequential hypothesis testing for a drift of a fractional Brownian motion
Alexey Muravlev
28 июня 2013 г.
13:50
г. Москва, МИАН
Detection of trend changes in stock prices
Mikhail Zhitlukhin
28 июня 2013 г.
14:10
г. Москва, МИАН
©
МИАН
, 2024
Организационный комитет
Организации
