Датой рождения стохастической финансовой математики можно считать 29 марта 1900 года – день, когда Луи Башелье защитил в Сорбонне диссертацию, в которой для моделирования цен на бирже было предложено использовать случайный процесс, называемый теперь броуновским движением. В настоящее время – это одна из наиболее быстро развивающихся областей прикладной математики, широко использующая методы теории вероятностей, случайных процессов и функционального анализа. Без нее невозможно представить функционирование современной финансовой системы.
В рамках школы планируется познакомить слушателей со стохастическим анализом и его приложениями к финансовой математике. В качестве слушателей приглашаются молодые ученые (в том числе, студенты старших курсов), в область интересов которых входят теория вероятностей, статистика, случайные процессы, а также непосредственно финансовая математика.
Вебсайт:
https://sf2015.mi.ras.ru
Организационный комитет
