Мартингалом называется случайная последовательность (или процесс), которая в будущем остается постоянной в среднем. Мартингалы находят широкое применение в теории вероятностей и, в особенности, в стохастическом исчислении, а также различных приложениях, например, в финансовой математике. Цель этого курса - познакомить слушателей с основными понятиями и результатами теории мартингалов. Также будут рассмотрены некоторые приложения мартингалов в финансовой математике. Все изложение будет вестись для случая дискретного времени. Для понимания курса достаточно знания стандартного курса теории вероятностей.

Просьба к участникам обращаться к Михаилу Валентиновичу Житлухину, mikhailzh@mi-ras.ru, за данными для подключения к занятиям через Zoom.

Финансовая поддержка. Курс проводится при финансовой поддержке Фонда Саймонса и Минобрнауки России (грант на создание и развитие МЦМУ МИАН, соглашение № 075-15-2019-1614).

Лектор
Житлухин Михаил Валентинович

Организации
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, г. Москва
Математический центр мирового уровня «Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук» (МЦМУ МИАН)