Мартингалом называется случайный процесс, который в будущем остается в среднем постоянным. Мартингалы находят широкое применение в теории вероятностей и, в особенности, в стохастическом исчислении, а также различных приложениях, например, в финансовой математике. Цель этого курса - познакомить слушателей с основными понятиями и результатами теории мартингалов, а также их приложениями, связанными с интегрированием по случайным процессам.
Финансовая поддержка. Курс проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России (грант на создание и развитие МЦМУ МИАН, соглашение № 075-15-2022-265).
RSS: Ближайшие семинары
Лектор
Житлухин Михаил Валентинович
Организации
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, г. Москва Математический центр мирового уровня «Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук» (МЦМУ МИАН) |