Теория вероятн. и ее примен., 2003, том 48, выпуск 1

ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

2003, том 48, выпуск 1

	Переходные явления в случайном блуждании А. К. Алешкявичене, С. В. Нагаев	3
	Паpаболические уpавнения Ито с негладкими нелинейностями и метод двойственности Н. Г. Докучаев	22
	Случайные отображения и обобщенные аддитивные функционалы от винеровского процесса А. А. Дороговцев, В. В. Бакунин	43
	Асимптотические и структурные теоремы для уравнения марковского восстановления Н. Б. Енгибарян	62
	О сверхбольших уклонениях суммы независимых случайных величин с общим абсолютно непрерывным распределением, удовлетворяющим условию Крамера Л. В. Розовский	78
	Предельные теоремы для приращений сумм независимых случайных величин А. Н. Фролов	104
	The large deviation principle for stochastic processes. II M. A. Arcones	122

Краткие сообщения
	Неравенства Берри–Эссеена для $U$-статистик Л. В. Гадасина	151
	Предельная теорема для одномерных стохастических уравнений С. Я. Махно	156
	Почти наверное предельные теоремы для статистики Пирсона И. Фазекаш, А. Н. Чупрунов	162
	A note on the pricing of American options N. Christopeit	169
	$\sigma$-localization and $\sigma$-martingales J. Kallsen	177
	Ruin probabilities for Lévy processes with mixed-exponential negative jumps É. Mordecki	188
	Hölder equality for conditional expectations with application to linear monotone operators G. Di Nunno	194
	Representation of a class of semimartingales as stable integrals. Part 2 P. Zanzotto	198

Новые книги
	Новые книги Е. В. Панфилова	205