Хаметов Владимир Минирович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Оптимальное восстановление квадратично интегрируемой функции по наблюдениям за ней с гауссовскими ошибками
   
   Автомат. и телемех., 2023, № 2,  122–149
2. Об условиях существования экстремальных вероятностных мер на польских пространствах и некоторые их свойства
   
   Матем. заметки, 109:3 (2021),  470–474
3. Оптимальное правило остановки геометрического случайного блуждания со степенной функцией выигрыша
   
   Автомат. и телемех., 2020, № 7,  34–55
4. Верхняя и нижняя границы оптимальной остановки случайной последовательности (конечный горизонт)
   
   Автомат. и телемех., 2019, № 3,  152–172
5. О единственности опционального разложения полумартингалов
   
   Матем. заметки, 105:3 (2019),  476–480
6. Экстремальные меры и хеджирование американских опционов
   
   Автомат. и телемех., 2016, № 6,  121–144
7. Суперхеджирование американских опционов на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом
   
   Автомат. и телемех., 2015, № 9,  125–149
8. Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 2. Минимаксное хеджирование
   
   Пробл. управл., 2015, № 1,  47–52
9. Восстановление квадратично интегрируемой функции по наблюдениям с гауссовскими ошибками
   
   УБС, 54 (2015),  45–65
10. Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Суперхеджирование
    
    Пробл. управл., 2014, № 6,  31–44
11. Алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом
    
    УБС, 52 (2014),  6–22
12. Об условиях дискретности экстремальных вероятностных мер (конечномерный случай)
    
    Матем. заметки, 94:6 (2013),  944–948
13. Новая теорема о представлении мартингалов. (Дискретное время)
    
    Матем. заметки, 75:1 (2004),  40–54
14. Асимптотика решения задачи Коши для линейных параболических уравнений второго порядка с малой диффузией
    
    Матем. заметки, 68:6 (2000),  917–934
15. Оптимальное управление случайными последовательностями при ограничениях
    
    Матем. заметки, 49:6 (1991),  143–145
16. Оптимальное управление с запаздыванием скачкообразными случайными процессами
    
    Автомат. и телемех., 1990, № 2,  75–86
17. О существовании и единственности решения уравнения нелинейной фильтрации скачкообразных процессов
    
    Изв. вузов. Матем., 1987, № 2,  78–82
18. Фильтрация, интерполяция, экстраполяция марковских цепей с непрерывным параметром
    
    Автомат. и телемех., 1986, № 8,  34–46
19. Об эффективном решении задачи интерполяции по наблюдениям скачкообразных процессов
    
    Пробл. передачи информ., 19:2 (1983),  38–51
20. Уравнения нелинейной фильтрации семимартингала
    
    Изв. вузов. Матем., 1979, № 11,  80–84
21. Оптимальная фильтрация в случае косвенного наблюдения диффузионного процесса с запаздывающим аргументом
    
    Пробл. передачи информ., 14:3 (1978),  55–64