|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru
-
Задача хеджирования азиатских опционов купли с транзакционными издержками
Теория вероятн. и ее примен., 68:2 (2023), 253–276
-
Super-efficient robust estimation in Lévy continuous time regression models from discrete data
Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2023, № 85, 22–31
-
Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками
Теория вероятн. и ее примен., 65:2 (2020), 281–311
-
Improved model selection method for an adaptive estimation in semimartingale regression models
Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2019, № 58, 14–31
-
Последовательные $\delta$-оптимальные потребление и инвестирование для финансовых рынков со стохастической волатильностью при неизвестных параметрах
Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 628–659
-
Оценивание регрессии с шумами импульсного типа по дискретным наблюдениям
Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013), 454–471
-
Nonparametric estimation in a semimartingale regression model. Part 2. Robust asymptotic efficiency
Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2009, № 4(8), 31–45
-
Non-parametric estimation in a semimartingale regression model. Part 1. Oracle inequalities
Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2009, № 3(7), 23–41
-
Nonparametric Estimation for an Autoregressive Model
Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2008, № 2(3), 20–30
-
О гарантированном оценивании параметров линейной регрессии при зависимых помехах
Автомат. и телемех., 1997, № 2, 75–87
-
Гарантированное оценивание периодического сигнала на фоне авторегрессионных помех с неизвестными параметрами
Пробл. передачи информ., 33:4 (1997), 26–44
-
Гарантированное оценивание параметра авторегрессии на основе обобщенного метода наименьших квадратов
Теория вероятн. и ее примен., 41:4 (1996), 765–784
-
Об оценивании параметра авторегрессии на основе обобщенного метода наименьших квадратов
УМН, 50:6(306) (1995), 187–188
-
Большие уклонения для решений сингулярно возмущенных стохастических
дифференциальных уравнений
УМН, 50:5(305) (1995), 147–172
-
Асимптотические разложения для модели с выделенными “быстрыми” и “медленными” переменными, описываемой системой сингулярно возмущенных стохастических дифференциальных уравнений
УМН, 49:4(298) (1994), 3–46
-
Гарантированное оценивание параметров авторегрессии на основе последовательного корреляционного метода
Тр. МИАН, 202 (1993), 149–169
-
Последовательное оценивание параметров линейных неустойчивых стохастических систем с гарантированной среднеквадратической точностью
Пробл. передачи информ., 28:4 (1992), 35–48
-
О последовательном оценивании параметра стохастического разностного уравнения со случайными коэффициентами
Теория вероятн. и ее примен., 37:3 (1992), 482–501
-
О множествах достижимости для управляемых стохастических дифференциальных уравнений
УМН, 46:1(277) (1991), 209–210
-
Асимптотические свойства последовательного плана оценивания параметра авторегрессии первого порядка
Теория вероятн. и ее примен., 36:1 (1991), 42–53
-
О сингулярно возмущенных, стохастических уравнениях и уравнениях в частных производных
Докл. АН СССР, 311:5 (1990), 1039–1042
-
Сингулярные возмущения стохастических дифференциальных уравнений
Матем. сб., 181:9 (1990), 1170–1182
-
О гарантированном оценивании параметров неустойчивых динамических систем
Автомат. и телемех., 1988, № 11, 130–141
-
О последовательном оценивании параметров случайных процессов диффузионного типа
Пробл. передачи информ., 21:1 (1985), 48–61
-
Об оценивании числа наблюдений при последовательной идентификации параметров динамических систем
Автомат. и телемех., 1984, № 12, 56–63
-
Последовательные планы идентификации параметров динамических систем
Автомат. и телемех., 1981, № 7, 84–92
-
Жизнь и научно-педагогическая деятельность профессора Г. Г. Пестова
Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2015, № 5(37), 103–114
© , 2024