Дата рождения:
1.03.2002
Телефон: +79069557943
Ключевые слова: модель Васичека,
цветной шум,
точки бифуркации,
PELT,
структурный разрыв,
устойчивые состояния.
Основные темы научной работы:
Анализ точек изменения в финансовых временных рядах
модели с цветным шумом
Основные публикации:
M. Lavielle and G. Teyssi`ere, “Detection of multiple change-points in multivariate time series”, Lithuanian Mathematical Journal, 46:3 (2006), 287-306
M. Basseville and I. V. Nikiforov, “Detection of abrupt changes: theory and application,”, Prentice Hall, 1993
G. Orlando, R. Mininni, and M. Bufalo, “Forecasting interest rates through vasicek and cir models: a partitioning approach”, 2019
M. Stoyanov, M. Gunzburger, and J. Burkardt, “PINK NOISE,
1/fsup/supNOISE, AND THEIR EFFECT ON SOLUTIONS OF DIF-
FERENTIAL EQUATIONS”, International Journal for Uncertainty Quantification, 1:3 (2011), 257–278
R. MANNELLA, “INTEGRATION OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS ON a COMPUTER”, International Journal of Modern Physics C, 13:9 (2002), 1177–1194
