Вострикова Людмила Юрьевна

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Utility maximization of the exponential Lévy switching models
   
   Теория вероятн. и ее примен., 69:1 (2024),  161–187
2. О проблеме разорения с инвестициями в предположении, что цены акций являются семимартингалами
   
   Теория вероятн. и ее примен., 65:2 (2020),  312–337
3. On exponential functionals of processes with independent increments
   
   Теория вероятн. и ее примен., 63:2 (2018),  330–357
4. Максимизация ожидаемой полезности для экспоненциальных моделей Леви с опционом и информационные процессы
   
   Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016),  26–52
5. Utility maximisation and utility indifference price for exponential semi-martingale models and HARA utilities
   
   Труды МИАН, 287 (2014),  75–102
6. О свойстве непрерывности цены опционов в экспоненциальных моделях связанных с процессами Леви
   
   Теория вероятн. и ее примен., 54:4 (2009),  645–670
7. The moments of Wishart processes via Itô calculus
   
   Теория вероятн. и ее примен., 51:4 (2006),  732–751
8. On Lower and Upper Functions for Square Integrable Martingales
   
   Труды МИАН, 237 (2002),  290–301
9. О предсказуемых критериях $(c_n)$-состоятельности оценок
   
   Теория вероятн. и ее примен., 32:3 (1987),  523–536
10. О “предсказуемых” критериях сходимости по вариации вероятностных мер
    
    УМН, 39:2(236) (1984),  143–144
11. Обнаружение “разладки” в многомерных случайных процессах
    
    Докл. АН СССР, 259:2 (1981),  270–274
12. Обнаружение «разладки» винеровского процесса
    
    Теория вероятн. и ее примен., 26:2 (1981),  362–368