Математическая теория арбитража и связанные с ней вопросы теории cлучайных процессов и функционального анализа.
Основные публикации:
Rokhlin D. B. Asymptotic arbitrage and numéraire portfolios in large financial markets // Finance Stoch., 2008, V. 12, N 2, P. 173–194.
Рохлин Д. Б. Задача о мартингальном выборе в случае конечного дискретного времени // Теор. вероятн. и ее примен., 2005. Т. 50. Вып. 3. C. 480–500.
Рохлин Д. Б. Конструктивный критерий отсутствия арбитража при наличии операционных издержек в случае конечного дискретного времени // Теор. вероятн. и ее примен., 2007. Т. 52. Вып. 1. С. 41–59.
Rokhlin D. B. The Kreps–Yan theorem for $L^\infty$ // Int. J. Math. Math. Sci. 2005. V. 2005. N 17. P. 2749–2756.
Rokhlin D., Schachermayer W. A note on lower bounds of martingale measure densities // Illinois J. Math. 2006. V. 50. N 4. P. 815–824.
