Мишура Юлия Степановна

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. New and refined bounds for expected maxima of fractional Brownian motion
   
   Statist. Probab. Lett., 137 (2018),  142–147
2. Bounds for expected maxima of Gaussian processes and their discrete approximations
   
   Stochastics, 89:1 (2017),  21–37
3. Positivity of solution of nonhomogeneous stochastic differential equation with non-lipschitz diffusion
   
   Theory Stoch. Process., 14(30):3 (2008),  77–88
4. The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of brownian and fractional brownian motions
   
   Theory Stoch. Process., 14(30):3 (2008),  27–38
5. Approximation of fractional brownian motion with associated hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
   
   Theory Stoch. Process., 14(30):3 (2008),  1–16
6. Another approach to the problem of the ruin probability estimate for risk process with investments
   
   Theory Stoch. Process., 13(29):4 (2007),  1–18
7. On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional brownian motion
   
   Theory Stoch. Process., 13(29):2 (2007),  243–250
8. Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and Wiener process
   
   Theory Stoch. Process., 13(29):2 (2007),  152–165
9. Аппроксимационные схемы для стохастических дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве
   
   Теория вероятн. и ее примен., 51:3 (2006),  476–495
10. Отсутствие арбитража в смешанной броуновской–дробно-броуновской модели
    
    Труды МИАН, 237 (2002),  224–233
11. Выбор оптимального момента переключения на финансовом рынке с альтернативными стратегиями (полумартингальный подход)
    
    Теория вероятн. и ее примен., 45:3 (2000),  505–520
12. Асимптотические свойства оценки интенсивности неоднородного пуассоновского процесса в комбинированной модели
    
    Теория вероятн. и ее примен., 44:2 (1999),  351–372
13. Атомарные разложения и неравенства для векторнозначных мартингалов с дискретным временем
    
    Теория вероятн. и ее примен., 43:3 (1998),  588–598
14. Мартингальная характеризация диффузионных случайных полей, заданных на плоскости
    
    Теория вероятн. и ее примен., 35:1 (1990),  143–147
15. Экспоненциальные формулы и уравнение Долеан для разрывных двупараметрических процессов
    
    Теория вероятн. и ее примен., 33:2 (1988),  412–417


16. Международная конференция “Современная стохастика: теория и применения III”
    
    Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013),  206
17. Международная конференция “Современная стохастика: теория и применения II”
    
    Теория вероятн. и ее примен., 55:4 (2010),  822–823