Дёмин Николай Серапионович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Экзотические опционы купли с ограничением выплат и гарантированным доходом в модели Блэка–Шоулса
   
   Пробл. управл., 2011, № 1,  33–39
2. Экзотические опционы европейского типа с ограничением выплат по опционам
   
   Автомат. и телемех., 2010, № 9,  136–151
3. Исследование одного вида экзотических опционов при наличии оттока и притока капитала в биномиальной модели $(B,S)$-рынка ценных бумаг
   
   Дискретн. анализ и исслед. опер., 16:6 (2009),  23–42
4. Управление односекторной экономикой при ограничениях на накопление и потребление
   
   Пробл. управл., 2009, № 6,  9–17
5. Управление односекторной экономикой на конечном интервале времени по критерию максимизации налоговых отчислений
   
   Сиб. журн. индустр. матем., 12:1 (2009),  74–88
6. Управление односекторной экономикой на конечном интервале времени с учетом потребления работодателей
   
   Автомат. и телемех., 2008, № 9,  140–155
7. Европейский опцион с произвольным числом типов рисковых ценных бумаг в случае дискретного времени
   
   Дискретн. анализ и исслед. опер., сер. 2, 9:1 (2002),  3–20
8. Фильтрация стохастических процессов по совокупности непрерывных и дискретных наблюдений с памятью. II. Синтез фильтров
   
   Автомат. и телемех., 1995, № 10,  36–49
9. Фильтрация стохастических процессов по совокупности непрерывных и дискретных наблюдений с памятью. I. Основное уравнение нелинейной фильтрации
   
   Автомат. и телемех., 1995, № 9,  49–59
10. Фильтрация стохастических сигналов с непрерывным временем по дискретным наблюдениям с памятью
    
    Пробл. передачи информ., 31:1 (1995),  68–83
11. Экстраполяция случайных процессов при непрерывно-дискретных каналах наблюдения с памятью
    
    Автомат. и телемех., 1992, № 4,  64–72
12. Фильтрация случайных процессов при непрерывно-дискретных каналах наблюдения с памятью
    
    Автомат. и телемех., 1987, № 3,  59–69
13. Об уравнениях для шенноновского количества информации при передаче марковских диффузионных сигналов по каналам с памятью
    
    Пробл. передачи информ., 23:1 (1987),  16–27
14. О количестве информации в задачах фильтрации компонент марковских процессов
    
    Автомат. и телемех., 1983, № 7,  87–96
15. Непрерывно-дискретная скользящая экстраполяция марковских процессов
    
    Автомат. и телемех., 1981, № 7,  74–83
16. Оптимальная классификация непрерывных компонент марковских процессов по совокупности непрерывных и дискретных наблюдений
    
    Автомат. и телемех., 1978, № 1,  44–52
17. Интерполяция состояния стохастической системы со случайными параметрами при непрерывно-дискретных наблюдениях
    
    Автомат. и телемех., 1977, № 7,  28–38
18. Оптимальное распознавание скачкообразных компонент марковских сигналов
    
    Пробл. передачи информ., 13:2 (1977),  45–54
19. Оптимальное оценивание состояния и оптимальная классификация стохастических систем со случайными скачкообразными процессами в канале измерений
    
    Автомат. и телемех., 1976, № 8,  25–33