Энгельберт Ганс-Юрген

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. The Tanaka formula for symmetric stable processes with index $\alpha $, $0<\alpha <2$
   
   Теория вероятн. и ее примен., 64:2 (2019),  328–357
2. Brownian bridges on random intervals
   
   Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016),  129–157
3. The predictable representation property of compensated-covariation stable families of martingales
   
   Теория вероятн. и ее примен., 60:1 (2015),  99–130
4. A note on one-dimensional stochastic differential equations with generalized drift
   
   Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013),  506–520
5. On the continuity of weak solutions of backward stochastic differential equations
   
   Теория вероятн. и ее примен., 52:1 (2007),  190–199
6. A backward stochastic differential equation without strong solution
   
   Теория вероятн. и ее примен., 50:2 (2005),  390–396
7. On weak solutions of backward stochastic differential equations
   
   Теория вероятн. и ее примен., 49:1 (2004),  70–108
8. Strong Markov local Dirichlet processes and stochastic differential equations
   
   Теория вероятн. и ее примен., 43:2 (1998),  331–348
9. On probability density functions which are their own characteristic functions
   
   Теория вероятн. и ее примен., 40:3 (1995),  694–698
10. Об оптимальных правилах остановки марковских случайных процессов с непрерывным временем
    
    Теория вероятн. и ее примен., 19:2 (1974),  289–307
11. К теории оптимальных правил остановки марковских процессов
    
    Теория вероятн. и ее примен., 18:2 (1973),  312–320
12. К теории марковских управляемых процессов
    
    Теория вероятн. и ее примен., 16:4 (1971),  696–702