Йор Марк

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Penalisations of brownian motion with its maximum and minimum processes as weak forms of Skorokhod embedding
   
   Theory Stoch. Process., 14(30):2 (2008),  116–138
2. К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения. II
   
   Теория вероятн. и ее примен., 51:1 (2006),  64–77
3. К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения. I
   
   Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003),  375–385
4. Limit behavior of the “horizontal-vertical” random walk and some extensions of the Donsker–Prokhorov invariance principle
   
   Теория вероятн. и ее примен., 47:3 (2002),  498–517
5. О тождествах Маркова–Крейна и квазиинвариантности гамма-процесса
   
   Зап. научн. сем. ПОМИ, 283 (2001),  21–36
6. О вероятностных характеристиках величин “падения” в стандартном броуновском движении
   
   Теория вероятн. и ее примен., 44:1 (1999),  3–13
7. Винеровский футбол
   
   Теория вероятн. и ее примен., 37:3 (1992),  562–564