Специальность ВАК: 01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика)
E-mail:
Ключевые слова: теория вероятностей, статистика, случайные процессы, стохастическое управление, финансовая математика.

Основные темы научной работы:

Теория оптимальной остановки случайных процессов. Последовательные методы проверки статистических гипотез и обнаружения смены режимов случайных процессов. Мартингальные, субмартингальные и супермартингальные представления случайных процессов.

Основные публикации:

1. М.В. Житлухин, А.Н. Ширяев, “Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах”, Теория вероятностей и ее применения, 57:3 (2012), 453–470      
2. М.В. Житлухин, “Максимальное неравенство для скошенного броуновского движения”, Успехи математических наук, 64:5 (2009), 175–176      
3. I.V. Evstigneev, M.V. Zhitlukhin, “Controlled random fields, von Neumann.Gale dynamics and multimarket hedging with risk”, Stochastics, 85:4 (2013), 652–666  

Публикации за последние годы

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru

Персональные страницы:

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Организации:

• Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, г. Москва
• Математический центр мирового уровня «Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук» (МЦМУ МИАН)
• Международная лаборатория количественных финансов Высшей школы экономики, г. Москва
• Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва