Голембиовский Дмитрий Юрьевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Оценка стоимости опционов на основе моделей ARIMA-GARCH с ошибками, распределенными по закону $S_U$ Джонсона
   
   Информ. и её примен., 14:4 (2020),  83–90
2. Риск-нейтральная динамика для модели ARIMA-GARCH с ошибками, распределенными по закону $S_U$ Джонсона
   
   Информ. и её примен., 14:1 (2020),  48–55
3. К выбору метода оценки эффективности управления инвестиционным портфелем
   
   Пробл. управл., 2005, № 3,  59–65
4. Финальные вероятности состоянии сдвигового регистра при сигнатурном анализе конечного автомата
   
   Автомат. и телемех., 1988, № 10,  178–183