Мильштейн Григорий Нойхович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Простейшие блуждания для задачи Дирихле
   
   Теория вероятн. и ее примен., 47:1 (2002),  39–58
2. Применение численного интегрирования стохастических уравнений для решения краевых задач с граничными условиями Неймана
   
   Теория вероятн. и ее примен., 41:1 (1996),  210–218
3. Решение первой краевой задачи для уравнений параболического типа с помощью интегрирования стохастических дифференциальных уравнений
   
   Теория вероятн. и ее примен., 40:3 (1995),  657–665
4. Алгоритм метода блуждания по малым эллипсоидам для решения общей задачи Дирихле
   
   Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 33:5 (1993),  704–725
5. Метод дискретизации в построении оптимального фильтра для систем с запаздыванием
   
   Автомат. и телемех., 1990, № 12,  84–93
6. Регуляризация и цифровое моделирование фильтра Калмана–Бьюси для систем с вырожденными шумами в наблюдениях
   
   Автомат. и телемех., 1987, № 11,  80–92
7. Строго положительные функционалы Ляпунова для линейных систем с последействием
   
   Дифференц. уравнения, 23:12 (1987),  2051–2060
8. Теорема о порядке сходимости среднеквадратичных аппроксимаций решений систем стохастических дифференциальных уравнений
   
   Теория вероятн. и ее примен., 32:4 (1987),  809–811
9. Цифровое моделирование фильтра Калмана–Бьюси и оптимальный фильтр при дискретном поступлении информации
   
   Автомат. и телемех., 1985, № 1,  59–68
10. Слабая аппроксимация решений систем стохастических дифференциальных уравнений
    
    Теория вероятн. и ее примен., 30:4 (1985),  706–721
11. Оценивание в управляемых стохастических системах с мультипликативными шумами
    
    Автомат. и телемех., 1984, № 6,  88–94
12. Кусочно-постоянная аппроксимация для монте-карловского вычисления винеровских интегралов
    
    Теория вероятн. и ее примен., 29:4 (1984),  715–722
13. Метод Рунге–Кутта для вычисления винеровских интегралов от функционалов экспоненциального типа
    
    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 24:8 (1984),  1136–1149
14. Методы Крылова и Фаддеева в задаче управления спектром
    
    Автомат. и телемех., 1982, № 8,  33–41
15. Построение стабилизирующего регулятора при неполной информации о состоянии для линейных стохастических систем с мультипликативными шумами
    
    Автомат. и телемех., 1982, № 5,  98–106
16. К оптимальной оценке промежутка неосцилляции для линейных дифференциальных уравнений с ограниченными коэффициентами
    
    Дифференц. уравнения, 17:12 (1981),  2160–2175
17. Квадратичные функционалы Ляпунова для систем с последействием
    
    Дифференц. уравнения, 17:6 (1981),  984–993
18. Квадратичные функционалы Ляпунова и вторые моменты для стохастических систем с последействием
    
    Теория вероятн. и ее примен., 26:4 (1981),  734–744
19. О вероятностном решении линейных систем эллиптических и параболических уравнений
    
    Теория вероятн. и ее примен., 23:4 (1978),  851–855
20. Метод второго порядка точности интегрирования стохастических дифференциальных уравнений
    
    Теория вероятн. и ее примен., 23:2 (1978),  414–419
21. Расширение полугрупп операторов в локально выпуклые пространства
    
    Изв. вузов. Матем., 1977, № 2,  91–95
22. Линейные оптимальные регуляторы заданной структуры в системах с неполной информацией
    
    Автомат. и телемех., 1976, № 8,  48–53
23. Экспоненциальная устойчивость положительных полугрупп в линейном топологическом пространстве, II
    
    Изв. вузов. Матем., 1975, № 10,  51–61
24. Экспоненциальная устойчивость положительных полугрупп в линейном топологическом пространстве
    
    Изв. вузов. Матем., 1975, № 9,  35–42
25. О принципе эквивалентности для стохастических систем в задачах минимизации среднеквадратичного критерия
    
    Автомат. и телемех., 1974, № 2,  25–30
26. Оптимальная оценка промежутка разрешимости многоточечной краевой задачи
    
    Дифференц. уравнения, 10:9 (1974),  1630–1641
27. Приближенное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений
    
    Теория вероятн. и ее примен., 19:3 (1974),  583–588
28. Линейные функции Ляпунова для уравнений с положительными решениями и среднеквадратичная устойчивость
    
    Докл. АН СССР, 204:3 (1972),  550–553
29. К задаче об аналитическом конструировании регуляторов для уравнений параболического и гиперболического типов
    
    Дифференц. уравнения, 8:4 (1972),  678–695
30. Взаимодействие марковских процессов
    
    Теория вероятн. и ее примен., 17:1 (1972),  36–45
31. Об устойчивости линейной системы, находящейся под воздействием марковской цепи
    
    Дифференц. уравнения, 6:11 (1970),  1982–1993
32. О воздействии марковского процесса на систему дифференциальных уравнений
    
    Дифференц. уравнения, 5:8 (1969),  1371–1384
33. О минимизации выпуклого функционала свободными траекториями линейной системы
    
    Дифференц. уравнения, 3:12 (1967),  2081–2093
34. О краевой задаче для системы двух дифференциальных уравнений
    
    Дифференц. уравнения, 1:12 (1965),  1628–1639
35. Почти рекуррентные и равномерно устойчивые по Пуассону движения в линейной динамической системе
    
    Сиб. матем. журн., 2:4 (1961),  567–573


36. Поправки к статье “Линейные функции Ляпунова для уравнений с положительными решениями и среднеквадратичная устойчивость” (ДАН, т. 204, 1972 г.)
    
    Докл. АН СССР, 208:6 (1973),  760