Пчелинцев Евгений Анатольевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Задача хеджирования азиатских опционов купли с транзакционными издержками
   
   Теория вероятн. и ее примен., 68:2 (2023),  253–276
2. Super-efficient robust estimation in Lévy continuous time regression models from discrete data
   
   Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2023, № 85,  22–31
3. Improved model selection method for an adaptive estimation in semimartingale regression models
   
   Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2019, № 58,  14–31
4. Адаптивное оценивание в гетероскедастичной непараметрической регрессии
   
   Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2019, № 57,  38–52
5. Improved nonparametric estimation of the drift in diffusion processes
   
   Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 160:2 (2018),  364–372
6. On an extremal problem for nonoverlapping domains
   
   Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2018, № 52,  13–24
7. Оценивание параметров регрессии с зависимыми шумами
   
   Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2017, № 49,  43–51
8. О множестве значений одного комплекснозначного функционала
   
   Сиб. матем. журн., 56:5 (2015),  1154–1162
9. Минимаксное оценивание гауссовской параметрической регрессии
   
   Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2014, № 5(31),  40–47
10. Оценивание регрессии с шумами импульсного типа по дискретным наблюдениям
    
    Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013),  454–471
11. Оценивание параметрической регрессии с импульсными шумами по дискретным наблюдениям
    
    Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2012, № 1(17),  20–35
12. Процедура Джеймса–Стейна для условно-гауссовской регрессии
    
    Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2011, № 4(16),  6–17
13. Мартингалы в гиперконечном универсуме
    
    Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2009, № 2(6),  55–66