Кан Юрий Сергеевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Расширение задачи квантильной оптимизации с линейной по случайным параметрам функцией потерь
   
   Автомат. и телемех., 2020, № 12,  67–81
2. Аппроксимация вероятностных ограничений в задачах стохастического программирования с использованием ядра вероятностной меры
   
   Автомат. и телемех., 2019, № 11,  93–107
3. Усиленная оценка функции Беллмана в задачах стохастического оптимального управления с вероятностным критерием качества
   
   Автомат. и телемех., 2019, № 4,  53–69
4. Об оптимальном удержании траектории дискретной стохастической системы в трубке
   
   Автомат. и телемех., 2019, № 1,  38–53
5. Двухсторонняя оценка функции Беллмана в задачах стохастического оптимального управления дискретными системами по вероятностному критерию качества
   
   Автомат. и телемех., 2018, № 2,  3–18
6. Алгоритм визуализации плоского ядра вероятностной меры
   
   Информ. и её примен., 12:2 (2018),  60–68
7. Асимптотический доверительный интервал для условной вероятности при принятии решений
   
   Автомат. и телемех., 2017, № 10,  130–138
8. Метод линеаризации для решения задачи квантильной оптимизации с функцией потерь, зависящей от вектора малых случайных параметров
   
   Автомат. и телемех., 2017, № 7,  95–109
9. Синтез оптимальных стратегий в задачах управления дискретными системами по вероятностному критерию
   
   Автомат. и телемех., 2017, № 6,  57–83
10. Метод решения задачи квантильной оптимизации с билинейной функцией потерь
    
    Автомат. и телемех., 2015, № 9,  83–101
11. О приближенном вычислении квантильного критерия
    
    Автомат. и телемех., 2013, № 6,  57–65
12. Оптимальное управление по квантильному критерию портфелем ценных бумаг с ненулевой вероятностью разорения
    
    Автомат. и телемех., 2013, № 5,  114–136
13. О сходимости процедуры стохастической аппроксимации для оценивания квантильного критерия в случае разрывной функции распределения
    
    Автомат. и телемех., 2011, № 2,  71–76
14. О приближенном решении задачи формирования портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом
    
    Автомат. и телемех., 2010, № 6,  130–141
15. О гарантирующем объеме выборки в задаче оценивания неизвестной вероятности
    
    Автомат. и телемех., 2010, № 3,  46–53
16. Основы метода линеаризации для решения задач квантильного анализа с малыми случайными параметрами
    
    Автомат. и телемех., 2008, № 8,  71–81
17. Сравнение квантильного и гарантирующего подходов при анализе систем
    
    Автомат. и телемех., 2007, № 1,  57–67
18. К проблеме формирования портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом
    
    Автомат. и телемех., 2006, № 4,  97–104
19. Оптимальное управление по квантильному критерию портфелем ценных бумаг
    
    Автомат. и телемех., 2004, № 2,  179–197
20. О сходимости одного стохастического квазиградиентного алгоритма квантильной оптимизации
    
    Автомат. и телемех., 2003, № 2,  100–116
21. Оптимизация управления по квантильному критерию
    
    Автомат. и телемех., 2001, № 5,  77–88
22. Об обосновании принципа равномерности в задаче оптимизации вероятностного показателя качества
    
    Автомат. и телемех., 2000, № 1,  54–70
23. Минимизация квантили нормального распределения билинейной функции потерь
    
    Автомат. и телемех., 1998, № 11,  82–92
24. Задача квантильной минимизации с билинейной функцией потерь
    
    Автомат. и телемех., 1998, № 7,  67–75
25. Свойства выпуклости функций вероятности и квантили в задачах оптимизации
    
    Автомат. и телемех., 1996, № 3,  82–102
26. Стабилизация квазилинейной системы со случайными ошибками в канале управления
    
    Автомат. и телемех., 1994, № 10,  184–187
27. Стабилизация динамической системы, находящейся под действием неопределенных и случайных возмущений
    
    Автомат. и телемех., 1990, № 12,  75–84
28. Оптимальное управление линейной системой по квантильному критерию
    
    Автомат. и телемех., 1990, № 1,  37–43