Кудрявцев Олег Евгеньевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Метод Монте-Карло для вычисления цен опционов типа lookback в моделях Леви
   
   Теория вероятн. и ее примен., 69:2 (2024),  305–334
2. Универсальный метод Монте–Карло для процессов Леви и его экстремумов
   
   Вестник российских университетов. Математика, 29:147 (2024),  233–243
3. Быстрое вычисление интегральных операторов типа свертки в задачах оценивания опционов в моделях Леви
   
   Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 64:12 (2024),  2243–2261
4. Приближенная факторизация Винера–Хопфа и методы Монте-Карло для процессов Леви
   
   Теория вероятн. и ее примен., 64:2 (2019),  228–257
5. Эффективный численный метод решения специального класса интегро-дифференциальных уравнений, связанных с моделями Леви
   
   Матем. моделирование, 23:5 (2011),  95–104