Соболь Виталий Романович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Smooth approximation of the quantile function derivatives
   
   Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 15:4 (2022),  115–122
2. Application of the smooth approximation of the probability function in some applied stochastic programming problems
   
   Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 14:3 (2021),  33–45
3. О гладкой аппроксимации вероятностных критериев в задачах стохастического программирования
   
   Тр. СПИИРАН, 19:1 (2020),  180–217
4. Асимптотический доверительный интервал для условной вероятности при принятии решений
   
   Автомат. и телемех., 2017, № 10,  130–138
5. Модификация стратегии последовательного хеджирования. Распределение потерь хеджера
   
   Автомат. и телемех., 2015, № 11,  34–50
6. Двухшаговая задача хеджирования европейского колл-опциона при случайной длительности транзакций
   
   Тр. ИММ УрО РАН, 21:3 (2015),  164–174
7. Модернизация стратегии последовательного хеджирования опционной позиции
   
   Тр. ИММ УрО РАН, 19:2 (2013),  179–192