Урусов Михаил Александрович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. On the representation property for 1d general diffusion semimartingales
   
   Теория вероятн. и ее примен., 69:4 (2024),  729–744
2. Sequential tracking of an unobservable two-state Markov process under Brownian noise
   
   Sequential Anal., 40:1 (2021),  1–16
3. Минимальные вложения интегрируемых процессов в броуновское движение
   
   УМН, 74:5(449) (2019),  185–186
4. A functional limit theorem for irregular SDEs
   
   Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist., 53:3 (2017),  1438–1457
5. Numerical approximation of irregular SDEs via Skorokhod embeddings
   
   J. Math. Anal. Appl., 440:2 (2016),  692–715
6. Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение
   
   Теория вероятн. и ее примен., 60:2 (2015),  248–271
7. On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale
   
   Труды МИАН, 287 (2014),  129–139
8. Optimal Stopping of Integral Functionals and a “No-Loss” Free Boundary Formulation
   
   Теория вероятн. и ее примен., 54:1 (2009),  80–96
9. Об одном свойстве момента достижения максимума броуновским движением и некоторых задачах оптимальной остановки
   
   Теория вероятн. и ее примен., 49:1 (2004),  184–190
10. Использование разделяющих моментов для доказательства сингулярности гауссовских мер
    
    УМН, 58:4(352) (2003),  163–164
11. Разделяющие моменты для мер на пространствах с фильтрацией
    
    Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003),  416–427
12. Об оптимальном прогнозе момента достижения максимума броуновским движением
    
    УМН, 57:1(343) (2002),  165–166
13. Условия отсутствия арбитража в дискретных финансовых моделях
    
    УМН, 54:5(329) (1999),  179–180


14. Summer School in Stochastic Finance 2010
    
    Теория вероятн. и ее примен., 55:4 (2010),  825
15. Информация о четвертой “Колмогоровской студенческой олимпиаде по теории вероятностей”
    
    Теория вероятн. и ее примен., 50:2 (2005),  411–413