Персоналии: Житлухин Михаил Валентинович, Список публикаций

RUS ENG

Полная версия

ПЕРСОНАЛИИ

Житлухин Михаил Валентинович

Публикации

по годам

научные публикации

по типам




2024
1.	М. В. Житлухин, “Стратегии оптимального роста в стохастической модели рынка с эндогенными ценами”, Теория вероятн. и ее примен., 69:2 (2024), 256–271 ; M. V. Zhitlukhin, “Optimal growth strategies in a stochastic market model with endogenous prices”, Theory Probab. Appl., 69:2 (2024), 205–216
2.	М. В. Житлухин, А. А. Токаева, “Мартингальные методы в задаче о существовании выживающих стратегий”, Теория вероятн. и ее примен., 69:4 (2024), 653–667

2023
3.	Mikhail Zhitlukhin, “Asymptotic minimization of expected time to reach a large wealth level in an asset market game”, Stochastics, 95:1 (2023), 67–78 , arXiv: 2007.04909 ;
4.	М. В. Житлухин, “Диффузионное приближение для одной модели предсказательной игры”, Теория вероятн. и ее примен., 68:4 (2023), 751–768 ; M. V. Zhitlukhin, “On a diffusion approximation of some prediction game”, Theory Probab. Appl., 68:4 (2024), 607–621
5.	М. В. Житлухин, “Стратегии оптимального роста в модели рынка с большим количеством агентов”, Тезисы докладов, представленных на седьмой международной конференции по стохастическим методам (в журнале “Теория вероятностей и ее применения”, т. 68, вып. 1) (Дивноморское, 2–9 июня 2022 г.), ТВП, 2023, 197–198
6.	М. В. Житлухин, “Семинары. Конференции. Книги”, Теория вероятн. и ее примен., 68:2 (2023), 406–408 ; M. V. Zhitlukhin, “Seminars, conferences, books”, Theory Probab. Appl., 68:2 (2023), 334–336
7.	I. V. Evstigneev, A. A. Tokaeva, M. J. Vanaei, M. V. Zhitlukhin, “Survival strategies in an evolutionary finance model with endogenous asset payoffs”, Ann. Oper. Res., 2023, 1–21 (Published online) ; (Published online)
8.	Mikhail Zhitlukhin, “Capital growth and survival strategies in a market with endogenous prices”, SIAM J. Financ. Math., 14:3 (2023), 812–837 ;

2022
9.	Mikhail Zhitlukhin, “A continuous-time asset market game with short-lived assets”, Finance Stoch., 26 (2022), 587–630 , arXiv: 2008.13230 ;
10.	S. Lleo, M. Zhitlukhin, W.T. Ziemba, “Using a mean-changing stochastic processes exit–entry model for stock market long–short prediction”, The Journal of Portfolio Management, 49:1 (2022), 172–197 ;

2021
11.	E. Babaei, Igor V. Evstigneev, Klaus Reiner Schenk-Hoppé, Mikhail Zhitlukhin, “Von Neumann–Gale model, market frictions and capital growth”, Stochastics, 93:2 (2021), 279–310 ;
12.	Mikhail Zhitlukhin, “Survival investment strategies in a continuous-time market model with competition”, Int. J. Theor. Appl. Finance, 24:1 (2021), 2150001 , 24 pp. ;
13.	Alexey Muravlev, Mikhail Urusov, Mikhail Zhitlukhin, “Sequential tracking of an unobservable two-state Markov process under Brownian noise”, Sequential Anal., 40:1 (2021), 1–16 ;
14.	Mikhail Zhitlukhin, “A sequential test for the drift of a Brownian motion with a possibility to change a decision”, Recent Developments in Stochastic Methods and Applications. ICSM-5 2020, Springer Proc. Math. Statist., 371, Springer, Cham, 2021, 33–42 ;

2020
15.	Esmaeil Babaei, Igor V. Evstigneev, Klaus Reiner Schenk-Hoppé, Mikhail Zhitlukhin, “Von Neumann–Gale dynamics and capital growth in financial markets with frictions”, Math. Financ. Econ., 14:2 (2020), 283–305 ;
16.	Yaroslav Drokin, Mikhail Zhitlukhin, “Relative growth optimal strategies in an asset market game”, Ann. Finance, 16 (2020), 529–546
17.	М. В. Житлухин, “Асимптотически оптимальные стратегии в одной модели рынка с конкуренцией”, Тезисы докладов, представленных на четвертой международной конференции по стохастическим методам (в журнале “Теория вероятностей и ее применения”, т. 65, вып. 1) (Дивноморское, 2-9 июня 2019 г.), ТВП, 2020, 209-210
18.	Alexey Muravlev, Mikhail Zhitlukhin, “A Bayesian sequential test for the drift of a fractional Brownian motion”, Adv. in Appl. Probab., 52:4 (2020), 1308–1324 ;

2019
19.	М. В. Житлухин, “О стимулирующих ценах в стохастической модели фон Неймана–Гейла для финансового рынка”, Теория вероятн. и ее примен., 64:4 (2019), 692–706 ; M. V. Zhitlukhin, “Supporting prices in a stochastic von Neumann–Gale model of a financial market”, Theory Probab. Appl., 64:4 (2019), 553–563
20.	Mikhail Zhitlukhin, “Monotone Sharpe ratios and related measures of investment performance”, 2017 MATRIX Annals, MATRIX Book Ser., 2, Springer, Cham, 2019, 637–665 ;

2018
21.	Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “New and refined bounds for expected maxima of fractional Brownian motion”, Statistics & Probability Letters, 137 (2018), 142–147
22.	Konstantin Borovkov, Mikhail Zhitlukhin, “On the maximum of the discretely sampled fractional Brownian motion with small Hurst parameter”, Electron. Commun. Probab., 23 (2018), 65 , 8 pp.

2017
23.	Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “Bounds for expected maxima of Gaussian processes and their discrete approximations”, Stochastics, 89:1 (2017), 21–37
24.	М. В. Житлухин, “О максимизации отношения математического ожидания к отклонению случайной величины”, УМН, 72:4(436) (2017), 191–192 ; M. V. Zhitlukhin, “On maximization of the expectation-to-deviation ratio of a random variable”, Russian Math. Surveys, 72:4 (2017), 765–766
25.	S. Lleo, M.V. Zhitlukhin, W.T. Ziemba, Stock Market Crashes, World Scientific Series in Finance, 13, World Scientific, Singapore, 2017 , 308 pp. http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/10506

2016
26.	М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “О доверительных интервалах для момента “разладки” броуновского движения”, УМН, 71:1(427) (2016), 171–172 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “On confidence intervals for Brownian motion changepoint times”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 159–160
27.	M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “Exit strategies in bubble-like markets using a changepoint model”, Quant. Finance Letters, 4:1 (2016), 47–52

2015
28.	A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “Land and stock bubbles, crashes and exit strategies in Japan circa 1990 and in 2013”, Quant. Finance, 15:9 (2015), 1449–1469

2014
29.	A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “When to sell Apple and the NASDAQ? Trading bubbles with a Stochastic Disorder Model”, Journal of Portfolio Management, 40:2 (2014), 54–63
30.	М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “О существовании решений неограниченных задач об оптимальной остановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 310–319 ; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “On the existence of solutions of unbounded optimal stopping problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 299–307

2013
31.	М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Оптимальное решающее правило в задаче Кифера–Вейса для броуновского движения”, УМН, 68:2(410) (2013), 201–202 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “The optimal decision rule in the Kiefer–Weiss problem for a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 68:2 (2013), 389–391
32.	М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке”, ТВП, 58:1 (2013), 193–200 ; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Optimal stopping problems for a Brownian motion with disorder on a segment”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 164–171
33.	I. V. Evstigneev, M. V. Zhitlukhin, “Controlled random fields, von Neumann–Gale dynamics and multimarket hedging with risk”, Stochastics, 85:4 (2013), 652–666

2012
34.	М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “О задаче Чернова проверки гипотез о значении сноса броуновского движения”, ТВП, 57:4 (2012), 778–788 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On Chernoff’s hypotheses testing problem for the drift of a Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 57:4 (2013), 708–717
35.	М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах”, ТВП, 57:3 (2012), 453–470 ; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Baeyes disorder problems on filtered probability spaces”, Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 497–511

2011
36.	М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “Об уравнениях для оптимальных границ в задаче Чернова различения двух гипотез”, УМН, 66:5(401) (2011), 183–184 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On equations for the optimal stopping boundaries in Chernoff's two-hypotheses testing problem”, Russian Math. Surveys, 66:5 (2011), 1012–1013

2010
37.	М. В. Житлухин, “Максимальное неравенство для косого броуновского движения”, ТВП, 55:3 (2010), 613–614

2009
38.	М. В. Житлухин, “Максимальное неравенство для скошенного броуновского движения”, УМН, 64:5(389) (2009), 175–176 ; M. V. Zhitlukhin, “A maximal inequality for skew Brownian motion”, Russian Mathematical Surveys, 64 (2009), 958–959

2008
39.	М. В. Житлухин, “О совместном распределении $\sup (B_s-\mu s)$ и $\inf (B_s-\nu s)$ для броуновского движения $B_s$”, УМН, 63:6(384) (2008), 163–164 ; M. V. Zhitlukhin, “On the joint distribution of $\sup(B_s-\mu s)$ and $\inf(B_s-\nu s)$ for Brownian motion $B_s$”, Russian Math. Surveys, 63:6 (2008), 1154–1155

Полный список публикаций