Рохлин Дмитрий Борисович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. О двойственном методе градиентного спуска для задачи о распределении ресурсов в многоагентных системах
   
   Сиб. журн. индустр. матем., 27:2 (2024),  80–99
2. Распределение ресурсов в сетях связи с большим числом пользователей: двойственный стохастический градиентный метод
   
   Теория вероятн. и ее примен., 66:1 (2021),  129–148
3. Optimal incentive strategy in a discounted stochastic Stackelberg game
   
   Contributions to Game Theory and Management, 12 (2019),  273–281
4. $Q$-обучение в стохастической игре Штакельберга между неинформированным лидером и наивным ведомым
   
   Теория вероятн. и ее примен., 64:1 (2019),  53–74
5. Равновесие Штакельберга в динамической модели стимулирования с полной информацией
   
   Автомат. и телемех., 2018, № 4,  152–166
6. Расчет оптимальных стратегий выплаты дивидендов, перестрахования и инвестирования в диффузионной модели
   
   Сиб. журн. индустр. матем., 18:1 (2015),  110–122
7. Рекуррентные формулы для границ цен платежных обязательств в моделях рынков с дискретным временем
   
   Теория вероятн. и ее примен., 56:1 (2011),  47–76
8. О существовании эквивалентной супермартингальной плотности для разветвленно-выпуклого семейства случайных процессов
   
   Матем. заметки, 87:4 (2010),  594–603
9. Теорема Крепса–Яна для банаховых идеальных пространств
   
   Сиб. матем. журн., 50:1 (2009),  199–204
10. Нижние оценки плотностей мартингальных мер в теореме Даланга–Мортона–Виллинджера
    
    Теория вероятн. и ее примен., 54:3 (2009),  492–514
11. Эквивалентные супермартингальные плотности и меры в моделях рынков с дискретным временем и бесконечным горизонтом
    
    Теория вероятн. и ее примен., 53:4 (2008),  704–731
12. Теорема о мартингальном выборе для случайной последовательности с относительно открытыми выпуклыми значениями
    
    Матем. заметки, 81:4 (2007),  614–620
13. Конструктивный критерий отсутствия арбитража при наличии операционных издержек в случае конечного дискретного времени
    
    Теория вероятн. и ее примен., 52:1 (2007),  41–59
14. Задача о мартингальном выборе в случае конечного дискретного времени
    
    Теория вероятн. и ее примен., 50:3 (2005),  480–500
15. Критерий отсутствия арбитража в дискретной модели рынка ценных бумаг при выпуклых ограничениях на портфель
    
    Сиб. журн. индустр. матем., 7:1 (2004),  95–108
16. Расширенная версия теоремы Даланга–Мортона–Виллинджера при выпуклых ограничениях на портфель
    
    Теория вероятн. и ее примен., 49:3 (2004),  503–521
17. Критерий отсутствия асимптотического бесплатного ленча на конечномерном рынке при выпуклых ограничениях на портфель и выпуклых операционных издержках
    
    Сиб. журн. индустр. матем., 5:1 (2002),  133–144
18. Производная решения функционального уравнения Беллмана и цена биоресурсов
    
    Сиб. журн. индустр. матем., 3:1 (2000),  169–181
19. Удар по плоскому телу, плавающему на поверхности тонкого слоя идеальной несжимаемой жидкости
    
    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 38:8 (1998),  1368–1378
20. О спектральной задаче теории приливов в ограниченной области
    
    Докл. РАН, 353:5 (1997),  619–621
21. Асимптотика фундаментального решения уравнения распространения возмущений в двумерной среде с малой вязкостью
    
    Прикл. мех. техн. физ., 36:1 (1995),  121–129


22. On the dynamic programming principle for controlled diffusion processes in a cylindrical region
    
    Сиб. электрон. матем. изв., 10 (2013),  302–310
23. Оптимальная стратегия вылова рыбы и экономика
    
    Матем. обр., 2008, № 1(45),  39–45