Аннотация:
Представляется монография «Стохастические задачи о разладке», посвященная той оптимизационной вероятностно-статистической проблематике, когда один процесс переходит в другой в заранее неизвестный или случайный момент времени («спонтанно возникающий эффект»). Формулируются различные постановки задач (байесовские, непараметрические, появление разладки на фоне установившегося стационарного режима наблюдения). С помощью развиваемых методов теории оптимальных правил остановки формулируются оптимальные или почти оптимальные методы наблюдения, описывается структура достаточных статистик. Даются разнообразные применения к задачам оценки параметров, финансовой математике и финансовой инженерии. Существенная часть книги посвящена рассмотрению броуновских моделей.
