Аннотация:
Обратные СДУ(BSDE) — это стохастические уравнения, в которых неизвестный процесс зафиксирован на конце промежутка. Данный тип уравнений впервые был рассмотрен лет 20 назад, с тех пор нашлось множество применений в финансовой математике, теории оптимального управления, нелинейных задачах в частных производных.
Мы рассмотрим некоторые типы таких уравнений. В докладе будут получены основные теоремы существования и единственности, исследованы свойства BSDE. Также будут установлены связи между решениями BSDE и вязкостными решениями некоторых дифференциальных задач. Будут рассмотрены приложения к теории стохастического управления.
|
