Обобщенный непараметрический метод. Приложение к анализу фондовых рынков

В докладе рассматривается проблема вычисления экономических индексов Конюса Дивизиа. Обсуждается вопрос о существовании индексов (проблема интегрируемости) и связанные с ним подходы, базирующиеся на теории выявленного предпочтения. Основанный на этой теории обобщенный непараметрический метод позволяет классифицировать номенклатуру анализируемых товаров в соответствии с сегментацией рынков. В докладе описаны результаты исследования фондовых рынков с помощью данного метода. Показано успешное применение новых средств анализа торговой статистики, предоставляемых обобщенным непараметрическим методом: исследование сегментации рынка, изучение степени рациональности поведения инвестора, построение индекса мирового фондового рынка. Показано, что построенные с помощью обобщенного непараметрического метода экономические индексы оказываются более информативными и чувствительными к событиям на фондовом рынке, чем индексы, построенные по традиционным методикам.