О вероятностях разорения в моделях рисков с постоянной процентной ставкой

Мы находим явную формулу для вероятности разорения за конечное время в моделях с постоянной процентной ставкой в предположении, что величина страховых выплат имеет гиперэкспоненциальное распределение.
Полученная формула используется для нахождения приближений для вероятности разорения в случае, когда размер страховых выплат имеет распределение с тяжелыми хвостами.
Мы также приводим верхние границы для точности получаемых приближений в терминах расстояний между исходными распределениями.
Приводятся также результаты численного моделирования полученных приближений и сравнение с известными асимптотическими приближениями для вероятностей разорения.