Оценивание и инференция в параметрических эконометрических моделях. Лекция 2

Аннотация: Курс служит как введение в эконометрические методы оценивания и инференции, применяемые как к кросс-секциям, так и к временным рядам. Мы начнем с обзора важных эконометрических концепций и инструментария, затем сосредоточимся на оценивании и инференции в линейной и нелинейной моделях. Помимо нелинейного метода наименьших квадратов, мы остановимся на методе максимального правдоподобия и обобщенном методе моментов. В завершение мы уделим время специфике работы с панельными данными.
Программа лекций
1. Эконометрические понятия и инструментарий
 Понятие регрессии. Регрессия среднего, квантильная регрессия.
 Наилучшие линейные прогнозы. Линейная проекция.
 Случайная выборка и временные ряды.
 Параметрическое, полупараметрическое и непараметрическое оценивание.
 Асимптотический инструментарий инференции.
 Бутстрап.
 Специфика временных рядов.
2. Параметрическая регрессия среднего
 Линейная регрессия среднего и метод наименьших квадратов.
 Линейная регрессия среднего и нелинейный метод наименьших квадратов.
3. Экстремальное оценивание и метод максимального правдоподобия
 Экстремальные оценки и их асимптотические свойства.
 Метод максимального правдоподобия.
 Асимптотические свойства оценки ММП.
 Применение ММП к временным рядам.
4. Метод моментов
 Ограничения на моменты и функции моментов.
 Точная идентификация и сверхидентификация.
 Обобщенный метод моментов.
 Асимптотические свойства ОММ.
 Тест на сверхидентифицируемость.
 Инструментальная регрессия.
5. Панельные данные
 Модель компонент ошибки.
 Случайные и фиксированные эффекты. Оценка «внутри».
 Динамическая панельная регрессия и инструментальные оценки.
 Нелинейные модели на панельных данных