Игровые задачи управления случайными процессами

Доклад посвящен стохастическим играм с непрерывным временем, т. е. исследованию случайных процессов, динамика которых определяется решениями двух лиц (называемых игроками), имеющих противоположные интересы. Рассматриваемый в докладе класс задач включает в себя хорошо изученные стохастические дифференциальные игры, детерминированные дифференциальные игры и марковские игры с непрерывным временем (игровые задачи управления, в которых динамика определяется марковской цепью с непрерывным временем).
Основной результат работы – аппроксимация функции гарантированного результата игрока решением стохастической игры с динамикой, отличной от динамики исходной системы. В качестве приложения рассматривается приближение решения детерминированной дифференциальной игры решением марковской игры.