О задаче максимизации полезности

Общие результаты в задаче максимизации полезности были получены в работах Kramkov and Schachermayer (1999, 2003) и Schachermayer (2001). Аналогичные результаты в более общей задаче максимизации робастной полезности были недавно получены в работах Gundel (2005), Schied and Wu (2005) и Follmer and Gundel (2005). В докладе будет предложен новый подход к решению этих задач, основанный на использовании выпуклого анализа.