RUS  ENG
Полная версия
СЕМИНАРЫ

Стохастический анализ в задачах
17 октября 2013 г. 16:00, г. Москва, ИППИ РАН, ауд.615


Stochastic Programming, Modeling and Theory. Lecture 2

А. Шапиро

Georgia Institute of Technology


https://www.youtube.com/watch?v=OzhtP-4t9RI

Аннотация: В данном курсе планируется рассмотреть следующие темы:
–Modeling and basic properties
–Two stage stochastic programming
–Decision rules
–Concept of nonanticipativity
–Dualization of the nonanticipativity constraints
–Multistage stochastic programming
–Dynamic programming equations
–Monte Carlo sampling methods
–Sample size estimates (Large Deviations type bounds)
–Stochastic Approximation (SA) approach
–Complexity of multistage stochastic programming
–Risk-averse approach
–Time consistency
Литература:
Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory (MPS-SIAM Series on Optimization)
Alexander Shapiro, Darinka Dentcheva, Andrzej Ruszczynski


© МИАН, 2024