Робастные GM-тесты для проверки линейных гипотез в авторегрессии

В докладе описывается способ построения непараметрического обобщенного M-теста для
проверки гипотез о порядке линейной авторегрессии AR(p). Устанавливается робастность этого
теста в схеме засорения данных аддитивными одиночными выбросами интенсивности $O(n^{-1/2})$, где $n$ - объем
данных. Робастность формулируется в терминах равностепенной непрерывности предельной
мощности. Тестовые статистики строятся с использованием остаточных эмпирических процессов.
Для этих процессов в описанной схеме засорения установлена асимптотическая равномерная
линейность. Также в докладе предлагается численный алгоритм построения асимптотически
оптимальных GM-тестов.