Аннотация:
Мы рассматриваем задачу максимизации робастной полезности в абстрактной модели финансового рынка с конечной функцией полезности. В классических предположениях в качестве допустимых рассматривались только стратегии с ограниченными снизу капиталами. Мы расширяем класс допустимых стратегий, позволяя их капиталам быть не обязательно ограниченными снизу. Использование теории пространств Орлича по семейству мер позволяет поставить двойственную задачу и доказать ряд важных результатов (минимаксные соотношения и двойственные связи).
|
