Аннотация:
Научный руководитель — проф., д.ф.-м.н. Е. В. Булинская.
В диссертации изучаются модели функционирования страховой компании в дискретном времени. Получены оценки убытков компании, среднего времени до разорения, средних дисконтированных дивидендов, выплаченных до разорения, при условии, что компания использует барьерную стратегию выплаты дивидендов и пропорциональное перестрахование. Также исследованы вопросы устойчивости модели к изменению распределения выплат и существования предельных распределений капитала.
|
