RUS  ENG
Полная версия
СЕМИНАРЫ

Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
29 сентября 2010 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24


Модели «копула»: теоретические основы, практические приложения и открытые вопросы

Г. И. Пеникас

Аннотация: Модели «копула» позволяют восстанавливать многомерные совместные распределения на основе информации о частных распределениях вероятностей случайных величин и характере их взаимосвязи. Выделяют несколько семейств копул (эллипсообразные, архимедовы, экстремальные и прочие) и три метода к их оценке и моделированию (параметрический, полупараметрический, непараметрический).
Свою область приложения модели «копула» находят в сферах, где предположение о многомерном нормальном или t-распределении не подтверждается и где применение единственно меры линейной корреляции представляется некорректным. Среди таких сфер особое место занимают задачи финансов. В частности, оценка рисков, оптимизация инвестиционного портфеля при ограничении на уровень риска, хеджирование рисков.
Несмотря на преимущества моделей «копула» перед подходами, основанными на многомерной нормальности распределения, существуют вопросы, требующие дополнительной проработки. К последним относятся вопросы анализа данных больших размерностей, выявления структурных сдвигов, решение проблемы «одного параметра» и способы выбора наилучшей модели.


© МИАН, 2024