|
СЕМИНАРЫ |
|
Управление с обратной связью в стохастических задачах, содержащих ошибки управляющих воздействий в виде белого шума и их приложения к задачам механики и финансовой математики А. С. Братусьab a Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики b Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) |
|||
Аннотация: Рассматриваются задачи синтеза оптимального управления в стохастических системах с погрешностью выполнения управляющих воздействий в виде белого шума. Существенным отличием таких задач от детерминированных систем является появление областей, в которых реализуется сингулярное управление. В качестве приложений рассматриваются стохастические задачи коррекции движения и гашения колебаний, а так же стохастическая задача Мертона о выборе стратегии инвестирования. |