RUS  ENG
Полная версия
СЕМИНАРЫ

Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
18 мая 2016 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24


Управление с обратной связью в стохастических задачах, содержащих ошибки управляющих воздействий в виде белого шума и их приложения к задачам механики и финансовой математики

А. С. Братусьab

a Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики
b Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)

Аннотация: Рассматриваются задачи синтеза оптимального управления в стохастических системах с погрешностью выполнения управляющих воздействий в виде белого шума. Существенным отличием таких задач от детерминированных систем является появление областей, в которых реализуется сингулярное управление. В качестве приложений рассматриваются стохастические задачи коррекции движения и гашения колебаний, а так же стохастическая задача Мертона о выборе стратегии инвестирования.


© МИАН, 2024