User-friendly tail bounds for sums of random matrices by Joel A. Tropp

В этот раз мы обсудим работу «User-friendly tail bounds for sums of random matrices» (Joel A. Tropp, 2011). В ней рассматриваются основные вероятностные неравенства (Azuma, Bernstein, Chernoff, Hoeffding, McDiarmid) для уклонений максимального собственного значения суммы независимых случайных самосопряженных матриц. Результаты сформулированы так, что все условия легко проверить на конкретных примерах.